Vous cherchiez des solutions de trading automatique
sans avoir à écrire une ligne de code?
Et sans avoir à paramétrer des algorithmes d’intelligence artificielle ?
Ici nous en proposons une, sous forme de suite logicielle, complète, de la recherche de systèmes de trading au passage d’ordre sur portefeuille.
SAFIR-Xp 2020 : La fabrication des systèmes de trading
Le logiciel de fabrication de systèmes de trading, complètement automatisé. Conception à base de logique floue et de réseaux de neurones (neuroflou). Mais aussi d'algorithmes de traitement des données propriétaires. Le logiciel est capable d'apprendre sur des données générées aléatoirement et de généraliser sur des données de marché. Sans optimisation ni overfitting.
Aucune programmation requise. Le neuroflou se charge de tout.
SAFIR-Xp 2020 utilise des algorithmes de trading générés par l'intelligence artificielle. Les règles de trading utilisent le neuroflou. Aucune programmation de votre part. Il faut voir le logiciel comme un développeur spécialisé à votre service, une sorte d'hybride entre un système expert qui vous guiderait dans tous les cas sur la mise en pratique des techniques d'apprentissage algorithmiques.
Les systèmes testés et validés sont stockés dans des bases de données
Le backtest sur données non vues est automatique sur tous les systèmes produits par la recherche de SAFIR-Xp 2020. Les meilleurs sont exportés vers des bases de données permettant même de revoir tous les résultats.
Ainsi, vous constituez des bibliothèques de systèmes, validés sous votre seul contrôle, pour une utilisation ultérieure dans des portefeuilles.
PFO 2020 : La gestion de portefeuille de systèmes de trading
Constitution de portefeuilles managés par combinaison de systèmes de trading issus de la programmation automatique de SAFIR-Xp 2020. Leur composition peut être remise en cause à chaque opération fermée. Ainsi, le portefeuille s'adapte naturellement au marché...
PFO VOLAT: Exposition variable des portefeuilles en fonction de la volatilité, des performances...
La composition des portefeuilles managés, la taille peuvent de façon optionnelle s'adapter à la volatilité et à la réponse des systèmes-candidats.
Money Management Dynamique
Constitution de portefeuilles managés de systèmes de trading sélectionnés dynamiquement en fonction de leur performance, de la volatilité. La composition du portefeuille managé change à chaque transaction et s'adapte ainsi au marché. L'ensemble est bien sûr backtestable.
Qu’est-ce que « The Trading Systems Factory » ?Une SUITE LOGICIELLE prête à l'emploi en CINQ parties complémentaires pour la recherche et la validation automatisée de systèmes de trading, leur stockage dans des bases de données, leur application en temps réel dans des portefeuilles diversifiés adaptatifs à
structure dynamique, le tout en trading automatique.
La suite logicielle automatise tout ce qui peut l’être, et vous laisse le choix de la composition des portefeuilles avant leur validation sur des historiques. Le passage d'ordre automatique peut alors être appliqué si les résultats vous conviennent
Une Suite de CINQ logiciels complémentaires spécialisés :
Safir-Xp 2020
Développement et test automatique en série de systèmes de trading par intelligence artificielle. Remplace des années de recherche. Et en plus, vous contrôlez ce qu'il fait.
Programmer des systèmes de trading est une tâche difficile, ingrate, décevante, une fois que vous avez compris qu’il n’existe pas de système de trading universel ou qui puisse tenir sur le très long terme sans drawdown acceptable.
SAFIR-Xp 2020 programme et teste pour vous
Depuis 1997 (même quelque années avant), on a ici recours à l’intelligence artificielle et au paramétrage automatique pour développer des solutions de trading automatique qui n’ont pas besoin de vous, c’est-à-dire qui peuvent remplacer un programmeur. Cette solution est implémentée dans SAFIR-Xp 2020, un logiciel qui fait appel au neuroflou ( neurofuzzy logic) et qui effectue automatiquement le paramétrage des données sur lesquelles vous allez le faire travailler. Ou plutôt le laisser travailler pour vous.
Le mieux pour comprendre est de regarder quelques vidéos de démonstration de SAFIR-Xp 2020 à l’oeuvre.
Un des inconvénients du développement de systèmes de trading automatique, c’est d’être submergé par de multiples solutions qui ne sont pas équivalentes.
Les bases de données, votre bibliothèque de systèmes de trading validés
C’est pourquoi les solutions testées et approuvées sont stockées dans des bases de données d’où vous pourrez les classer et les extraire afin de constituer des portefeuilles diversifiés. La base de donnée est alimentée durant le processus automatisé de recherche et de test de SAFIR-Xp 2020 par les systèmes produits qui ont passé un test validé sur données non vues.
La base de donnée permet de rouvrir les espaces de travail de SAFIR-Xp 2020 dont sont issus les systèmes exportés. Ainsi vous pouvez vérifier d’où viennent ces systèmes et comment ils ont été développés au cas par cas., voire les retester sur d’autres données non vues.
Bases de données de systèmes testés
Là où arrivent les systèmes de trading validés sur données non vues, triables et sélectionnables par vous (en 1)
PFO 2020
Portefeuille managé dynamique, à composition variable, où vous faites combiner les systèmes testés sélectionnés (en 2)
Bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser les systèmes de trading individuellement. Mais les avantages de portefeuilles de systèmes sont multiples et sécurisants : Ils permettent ici de lisser la maximum Drawdown, de mettre en concurrence des systèmes, des supports, sur des barres différentes, de faire varier la composition du portefeuille en fonction de la réaction des marchés et des systèmes, d’adapter la taille du portefeuille en fonctions de ces comportements, voire de cesser automatiquement le trading et le reprendre graduellement dans de meilleures conditions.
C’est sur cette partie, LA CONSTITUTION DES PORTEFEUILLES que vous apporterez votre pierre à l’édifice . Vous constituez les portefeuilles et vous jugez du résultat produit.
Le logiciel PFO 2020 réalise toute cela en exécutant les systèmes SAFIR-Xp 2020 que vous aurez sélectionné après extraction de la base de données. Et bien sûr, tout ceci est backtestable, toujours sans écrire une seule ligne de code.
Cet autre logiciel complémentaire ( inclus) permet de désactiver les supports en fonction de leur volatilité normalisée.
Pour vous aider à la sélection dynamique des supports en temps réel en fonction du levier, de la volatilité, du spread Bid-Ask…
La principale utilisation concerne les actions et les monnaies dont le comportement peut devenir intéressant à tout moment. Et comme il vaut mieux être en position durant les périodes de volatilité, la désactivation des supports évite en partie certaines déconvenues où les systèmes passeraient sinon leur temps à acheter et vendre pour des opérations dont le gain moyen ne couvriraient pas les frais et slippage.
Interfacé avec PFO 2020, l’apport en est complémentaire à celui du portefeuille managé par mise en concurrence de systèmes, de supports, de time frame. En plus de cela , vous pouvez déactiver les supports du portefeuille qui ne sont pas assez volatils.
Ainsi, le portefeuille dynamique PFO 2020 +PFO Volat peut répondre aux principaux biais du trading systématique, puisqu’il est auto adaptatif en tous ses aspects.
Au risque de se répéter, l’ensemble ne demande aucune programmation et est backtestable sur .
PFO Volat
Adapte en plus la composition et la taille du portefeuille managé à la volatilité, à la performance des systèmes sélectionnés (en 3)
Passage d'ordre automatisé sur les portefeuilles dynamiques
Exécute les ordres générés par les portefeuilles constitués et testés (en 3 et 4)
Faire évoluer un portefeuille de plusieurs systèmes sur plusieurs supports, avec des time frame différents, et permettre au portefeuille de changer sa composition à chaque nouveau trade qui se ferme, le tout contrôlé par le comportement des equity curves des systèmes et des volatilités de leurs supports implique d’avoir une sauvegarde locale de toutes ces séries chronologiques annexes dont dépend la structure du portefeuille à l’instant t . L’ensemble de ces données est maintenu en temps réel sur votre machine et est rechargé automatiquement en cas de problème technique (coupure de flux) de telle sorte que le trading puisse reprendre le plus rapidement possible.
Le backup des composants du passage d’ordre en temps réel est inclus !
Le passage d’ordre automatique effectue cette maintenance de sécurité en plus d’assurer la gestion de la position de tous les support et le passage d’ordre dans toutes les conditions ( il vous revient quand même de surveiller le fonctionnement de l’ensemble, au moins avec un logiciel de prise de contrôle à distance).
L’ensemble peut (et doit!) être testé informatiquement sur un compte de démo en temps réel avant d’être utilisé sur les marchés
The Trading Systems Factory -TTSF-
Fonctionne en temps réel sur les principaux marchés de futures, ainsi que sur les ETFs et actions américaines.
La suite logicielle TTSF présentée sur ce site est conçue en France, issue de recherches originales (1993 -2021).
