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JoomlaGATor!
Disposer d'un outil de détection de tendances des marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.
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Le trophée d'or 2009 de l'analyse technique
Cet article présente un cas d'école extraordinaire sur les dérives de l'analyse technique et de sa médiatisation à tout prix. Rares sont ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants, aussi lisez jusqu'au bout et vous serez surpris de la taille des couleuvres qu'on peut faire avaler à un public manipulé et désinformé (ou plutôt informé faussement, et sans contradicteurs). Et comble de la gourmandise, on remet le couvert en septembre 2010 avec la même recette. Tant que ça marche, pourquoi se gêner, n'est ce pas ? Oyez bonnes gens,
La fabuleuse, véridique mais lamentable, histoire du Trophée d'Or de L'Analyse Technique 2009
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Publication de résultats en temps réel
Ce qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en temps réel. Si cela ne fonctionnait pas, vous le verriez ici même. Mais c'est plutôt l'inverse qui nous intéresse...
L'estimation du slippage sur le compte de démo est donc très proche de la réalité d'un vrai compte de trading, la seule différence étant que les ordres ne sont pas envoyés sur le marché mais considérés comme exécutés au bid ou ask en temps réel au moment de la réception de l'ordre par le broker (c'est à dire dans les conditions de marché réelles sur les mêmes machines de cotation que celles des comptes réels).
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L'analyse technique en tant que fausse science
Selon le philosophe des sciences Mario Bunge, une pseudo-science (ou fausse science) comporte les caractéristiques communes suivantes:
La citation ci-dessous provient de son ouvrage Finding Philosophy in social Science, pages 207-208.
Les caractéristiques immédiatement applicables à l'analyse technique sont reprises dans le premier onglet, les autres dans le second. Ces dernières mises à part (pour partie), l'analyse technique obtient un sans faute pour tous les points évoqués par l'auteur.
L'ensemble est ensuite commenté
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Passage d'ordres actif
Passage d'ordre automatique actuellement en cours.
Cette copie d'écran de l'interface de passage d'ordre automatique sur TradeStation est remise à jour toutes les minutes. Les opérations ont uniquement pour but de montrer que l'approche de trading par intelligence artificielle fonctionne en temps réel et de façon incontestable ( le listing des ordres passés sur la plateforme TradeStation sur le compte de démo en temps réel hébergé par le broker TradeStation Technologies sert en quelque sorte de constat d'huissier "sans huissier", mais quand même infalsifiable, puisque réalisé publiquement).Comme les copies d'écran de notre site ne sont remises à jour qu'une fois par minute, au&n...
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Commentaires sur la publication
Les modifications sont visibles sur l'échelle de temps ci dessus (navigation par clic gauche et déplacement vertical, lecture de l'information par clic gauche sur l'évènement).
Les systèmes actuels fonctionnent sur des actions USA NASDAQ, NYSE sélectionnées pour leur volatilité et leur liquidité, et sont du type "suivi de tendance".
Ils ne sont pas en position la nuit, et sont donc tributaires des seuls mouvements de la journée (heures USA).
La composition du portefeuillle change tous les jours en fonction de la volatilité des supports.
En effet, pour que de tels systèmes fonctionnent, il faut un minimum de volatilité de telle sorte que des tendances suffisamment longues permettent de générer des gains capables de compenser les inév...
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Activisme,charlatanisme et mercantilisme
Les dessous sales de la promotion de l'analyse technique.Une fausse science ne peut pas se développer financièrement dans une société démocratique sans faire quelques entorses à la loi, ou en exploitant ses failles, ses insuffisances, et tout simplement parce que sa portée est limitée à celle des états. La mondialisation existe aussi dans ce domaine, et les thuriféraires de l'analyse technique n'auront pas été en reste pour en tirer parti, l'ensemble étant facile à mettre en place et à distance grâce à Internet... La suite, ce sera ici, et c'est pour bientôt...
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L'analyse technique ne fonctionne donc vraiment pas ?
Une partie de la réponse est dans la question : peut-on répondre par l'affirmative pour une technique qui a comme caractéristique constante de n'avoir fait l'objet d'aucun texte sérieux et reproductible depuis sa mise sur le marché ? Et cette question risque d'être sans réponse puisqu'elle n'est pas légitime dans le contexte historique. Ses zélateurs produisent les résultats partiels qui les arrangent, et les détracteurs semblent assez peu motivés pour s'occuper de quelque chose qui leur semble dénué de tout fondement.
Il est maintenant établi et de notoriété publique que les marchés comportent des tendances longues, dont les études statistiques montrent qu'elles ne sont pas dues au seul hasard.
Ceci ne veut pas dire qu'on en connaisse l'explication, en tout cas aucune de celles proposées n'a pu être validée,...
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Historique: un axiome comme loi
Charles Dow n'aura pas démérité de la planète Charlatan. Quand on pense que ce journaliste, faute de n'avoir jamais fini ses études supérieures, créateur de l'indice qui porte son nom, ce qui lui vaut encore un respect considérable, a émis une des pseudo-théories les plus naïves qui puissent exister : en effet, selon lui, tout est dans les cours de bourse, et les mouvements suivent des lois qu'il a décrites sans prendre la peine de les vérifier. La voie était ouverte aux élucubrations d'autres génies fuligineux qui vont constituer la fausse connaissance de cette fausse science en devenir :
1- Le marché comporte trois mouvements. Non prouvé. D'autres charlatans ont d'autres théories avec d'autres nombres. Et ils sont tout autant respectés.
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Nos solutions:
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1-Vous montrer ce que nous savons faire en matière de logiciel de trading vraiment automatisé, de la mise au point des systèmes chez vous au passage d'ordre automatique sur un compte en temps réel. Vous êtes le prescripteur en amont, le juge du travail du logiciel, et le responsable de ce que vous avez validé, par exemple comme nous le faisons ici sur un compte de trading en temps réel qui produit des simulations très proches de la réalité, en plus des classiques tests sur les données historiques qui elles peuvent toujours être choisis à posteriori. Ceux du compte, même de démo, non. Cela suffit à invalider en quelques milliers d'opérations un système de mauvaise qualité.
2-Vous prouver que cela fonctionne en publiant des résultats en temps réel (ne vous attendez pas non plus à des gains réguliers tous les jours, ça n'existe pas). Certes, ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais là, c'est fait. Nous avons pris un léger retard de cinq ans pour réaliser cette dernière version de SAFIR -Xp, parce que nous sommes allés bien au delà de ce qui était prévu à l'origine, et que je ne voulais publier qu'une fois le projet abouti.
3-Réagir contre l'insupportable charlatanisme financier qui se répand sur la planète via l'analyse technique. En fait, j'avais prévu d'écrire un second livre à la suite du premier, maintenant épuisé. Cet ouvrage était déjà un peu iconoclaste et critique dans un milieu qui n'aime surtout pas qu'on fasse des vagues. Mais là, en 2010, il ne faut même plus être compréhensif, il faut carrément dénoncer les agissements quasi délictueux facilités par le manque de contrôle inhérent à Internet. 
Se taire, c'est être complice, et vous devez vous douter que je connais pas mal de choses sur certaines méthodes.
Restez donc attentif à ce qui se passe ici, il y a aura régulièrement des articles publiés et / ou remis à jour. Naturellement, le site risque d'être parfois en travaux dans certaines sections. C'est l'inconvénient d'être vivant, même pour un site. Mais on préfère quand même ça...
Le volume 2, c'est en ligne et c'est la partie rédactionnelle de ce site.
Publication de résultats en temps réel09 August 2010
Ce qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en...
- 12 February 2011 Tutoriels animés, video
- 26 July 2010 Historique des opérations passées
- 27 September 2010 Commentaires sur la publication
- 26 July 2010 Avertissement légal
- 26 July 2010 Portfolio Management v3
- 26 July 2010 Plateforme TradeStation
- 26 July 2010 Tarifs des solutions
- 26 July 2010 Concepts sur la publication
- 26 July 2010 Le neuroflou en finance
- 12 February 2011 Notre réponse à l'analyse technique
- 21 September 2010 SAFIR-Xp 2010 Suite
Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.
Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:
Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.
Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.
Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.
La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien outillés, ile ne peuvent que faire mieux,et au moins ils savent que personne ne les induira en erreur sur la nature des opérations conseillées puisque c'est le logiciel qui apprend et prend les décisions sous leur contrôle . C'est justement la prestation que nous fournissons .
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Passage d'ordre automatique actuellement en cours.
Cette copie d'écran de l'interface de passage d'ordre automatique sur TradeStation est remise à jour toutes les minutes. Les opérations ont uniquement pour but de montrer que l'approche de trading par intelligence artificielle fonctionne en temps réel et de façon incontestable ( le listing des ordres passés sur la plateforme TradeStation sur le compte de démo en temps réel hébergé par le broker TradeStation Technologies sert en quelque sorte de constat d'huissier "sans huissier", mais quand même infalsifiable, puisque réalisé publiquement).
Comme les copies d'écran de notre site ne sont remises à jour qu'une fois par minute, au mieux, et ce sans garantie absolue, il est bien entendu hors de question d'essayer de répliquer ces résultats chez vous en vous inspirant de ce que vous venez de voir à l'écran. Le décalage peut aller jusqu'à une minute, ce qui correspond à des écarts de cours importants et hautement préjudiciables, et de toute façon les opérations font intervenir des nombres variables de supports qui peuvent être activés ou désactivés à chaque instant. Ce que vous voyez ce sont les ordres passés et déjà exécutés en temps réel. Le trading en temps réel, ça ne se fait pas avec un décalage de 1 minute ni même de 10 secondes.
Pour plus de précisions sur la lecture de ces informations, consultez la section Résultats en temps réel du site.
ll y a dans la vie des circonstances dont on n'a pas forcément lieu d'être fier. Surtout lorsqu'on les a vécues et favorisées en ayant pourtant une formation qui aurait dû me mettre à l'abri de telles éventualités. L'analyse technique aura été pour moi une des plus vicieuses illusions, qui fort heureusement a pu déboucher sur des résultats, dès lors qu'on sortait de ce carcan, et qu'on passait beaucoup de temps à s'en désintoxiquer par la pratique d'une activité intellectuelle saine : la réflexion et l'exercice de l'esprit critique.
Selon le philosophe des sciences Mario Bunge, une pseudo-science (ou fausse science) comporte les caractéristiques communes suivantes:
La citation ci-dessous provient de son ouvrage Finding Philosophy in social Science, pages 207-208.
Les caractéristiques immédiatement applicables à l'analyse technique sont reprises dans le premier onglet, les autres dans le second. Ces dernières mises à part (pour partie), l'analyse technique obtient un sans faute pour tous les points évoqués par l'auteur.
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J'avais écrit en 2004 dans un ouvrage maintenant épuisé un chapitre sur les vagues d'Elliott qui montrait que cette théorie fumeuse reposait sur une chimère.
En effet Elliott était persuadé que le nombre d'or était la base de toute chose, dont les marchés financiers. Il a même écrit, deux avant sa mort dans un hôpital psychiatrique, un livre largement révélateur de sa psychose. Dans cet ouvrage ("les lois de la nature" !), il essaie de montrer que la nature gravite tout comme les marchés financiers autour de lois basées sur les ratios de
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Les dessous sales de la promotion de l'analyse technique.
Une fausse science ne peut pas se développer financièrement dans une société démocratique sans faire quelques entorses à la loi, ou en exploitant ses failles, ses insuffisances, et tout simplement parce que sa portée est limitée à celle des états. La mondialisation existe aussi dans ce domaine, et les thuriféraires de l'analyse technique n'auront pas été en reste pour en tirer parti, l'ensemble étant facile à mettre en place et à distance grâce à Internet... La suite, ce sera ici, et c'est pour bientôt...