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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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Cet article présente un cas d'école extraordinaire sur les dérives de l'analyse technique et de sa médiatisation à tout prix. Rares sont ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants, aussi lisez jusqu'au bout et vous serez surpris de la taille des couleuvres qu'on peut faire avaler à un public manipulé et désinformé (ou plutôt informé faussement, et sans contradicteurs). Et comble de la gourmandise, on remet le couvert en septembre 2010 avec la même recette. Tant que ça marche, pourquoi se gêner, n'est ce pas ? Oyez bonnes gens,

La fabuleuse, véridique mais lamentable, histoire du Trophée d'Or de L'Analyse Technique 2009
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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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L'imposture des vagues d'Elliott PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   

nabaztag1618

J'avais écrit en 2004 dans un ouvrage maintenant épuisé un chapitre sur les vagues d'Elliott qui montrait que cette théorie fumeuse reposait sur une chimère.

En effet Elliott était persuadé que le nombre d'or était la base de toute chose, dont les marchés financiers. Il a même écrit, deux avant sa mort dans un hôpital psychiatrique, un livre largement révélateur de sa psychose. Dans cet ouvrage ("les lois de la nature" !), il essaie de montrer que la nature gravite tout comme les marchés financiers autour de lois basées sur les ratios de

 Fibonacci.

 


 C'est donc entre autre cette illusion, née d'un manque de culture mathématique, supléée par la pensée magique et l'abus de l'usage de degrés de liberté, qui sert encore de textes fondateurs enseignée aux analystes techniques pour justifier l'analyse technique actuelle. Non pas que les gens pratiquent ce genre d'analyse systématiquement, mais rares sont ceux qui n'y voient pas un fonds de vérité qui les conforte secrètement dans leurs croyances, au point de les rendre légitimes.

Alors que Elliott aurait dû être oublié définitivement, les travaux de Benoît Mandelbrot sur lesfractales (dont la découverte est partie de l'étude des cours du coton), ont redonné une actualité certaine à ses élucubrations. Précisons que Mandelbrot n'a jamais pu exploiter les fractales sur les marchés financiers. Il n'est pas rare qu'une grande découverte scientifique ait été initiée en suivant une piste sans issue. Ici la piste a été continuée par ce qui avait attiré, à savoir les analystes techniques qui trouvent là une caution scientifique à bon compte et s'en sont emparés sans demander l'avis de quiconque. Maintenant tous les elliotistes vous parlent de fractales et psalmodient le nom sacré de Mandelbrot en cas de mise en difficulté par un sceptique dénué de respect pour le grand malade qui leur a transmis sa pathologie à titre posthume.

Statistiquement, les ratios de Fibonacci n'apparraissent pas plus que d'autres dans les vagues des marchés.

J'avais donc réalisé et publié en 2004 l'expérience suivante, qui consistait à détecter les principales vagues du marché avec une fonction zigzag bien plus précise et objective que la vision acérée des adeptes d'Elliott, dont une plaisanterie facile dans le milieu dit qu'il y a autant de décomptes de vagues que d'analystes elliottistes, et j'avais tout simplement vérifié la théorie Elliott qui prétend que les vagues des marchés financiers font apparaître des ratios de Fibonacci dans leurs amplitudes et dans leur durée. Les outils statistiques courants ont montré que la distribution des fréquences d' apparition des ratios ne privilégie aucunement un quelconque ratio de Fibonacci ni pour les prix, ni pour les durées des vagues précisément définies par la fonctions zigzag. Je n'espérais pas convaincre qui que ce soit d'abandonner définitivement cette pratique à la lecture de ce livre, mais quand même j'espérais modestement le contraire, à l'échelle du lectorat.

 
Les vagues d'Elliott sont détectées informatiquement avec succès dans les données aléatoires par un logiciel spécialisé !
 

Trois ans plus tard, j'ai tenté une autre expérience plus spectaculaire que je n'ai pas publiée à ce jour: comme il existe des logiciels qui savent détecter les vagues d'Elliott, bien mieux que moi (là, je ne prends pas de risque) j'ai donc acheté une version d'évaluation de 30 jours d'un des plus célèbres logiciels du genre faisant du décompte automatique de vagues. Je l'ai testé sur des données de marché réelles (sur le passé) et le logiciel fait de merveilleux décomptes de vagues d'une ingéniosité remarquable. Vraiment, j'insiste, c'est surprenant de vérité. En voyant ces résultats, on ne peut qu'être convaincu du véritable génie d'Elliott, et du succès qu'il remporte encore aujourd'hui. Il suffit pour s'en convaincre de faire une recherche sur Internet avec ces mots clés "Elliott wave".

Bien entendu, je ne m'étais pas procuré ce logiciel pour une reconversion obscurantiste aussi spectaculaire que tardive. Après avoir vérifié son bon fonctionnement sur des historiques de marché réel, j'ai fabriqué de fausses données boursières à partir de données aléatoires. Tout en respectant une certaine continuité dans les cours de telle sorte qu'elles ressemblent à de vrais cours de bourse. Mais la seule logique qui explique les tendances dans ces séries c'est uniquement le hasard, il n'y a rien d'autre.

Le logiciel elliottiste étant très coopératif, il a accepté mes données falsifiées avec une gourmandise coupable : en effet il a trouvé également de superbes décomptes elliottistes dans ces données aléatoires sans que jamais je ne puisse le prendre en défaut. Comme le logiciel fait également de la prévision, il n'a pas hésité à faire des prédictions sur l'avenir des séries aléatoires que je lui présentais. Inutile de vous dire que je n'ai pas vérifié ce que cela pouvait donner...

Vous pouvez consulter ci-dessous les quelques copies d'écran que j'avais conservées.

16mars16mars16mars16mars

La première série date du 16 mars 2007 (fond gris), la seconde du 9 avril 2007. Le logiciel a ensuite expiré et j'ai respecté ses derniers instants en ne le sollicitant pas davantage (j'ai fait une centaine d'essais sur données aléatoires, tous aussi concluants que lassants et je n'ai pas choisi de les immortaliser). Les images peuvent être agrandies, cliquez sur les miniatures...

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Et alors, me demanderez vous, vous nous avez dit que vous aviez également essayé le logiciel elliottiste sur de vraies données de marché.
Quel a été le résultat?
 

Je n'ai gardé qu'une copie sur l'indice Emini SP500 (ES) en contrat continu le jour de l'installation du logiciel magique, avec les cours arrêtés au 15 mars 2007. Mon but n'était pas de tester la validité des concepts ellottistes dont j'avais déjà suffisamment de preuves de la stupidité. Par contre on se demande pourquoi les concepteurs de ces logiciels ne font pas du backtest : Ils ont à leur disposition les détections des vagues et la prédiction et les objectifs, donc les points d'entrée et de sortie, de quoi informatiser cela en système de trading.

Vu ce qui précède on comprend qu'une certaine hésitation puisse exister à produire ce genre d'outil. C'est aussi à cela qu'on reconnaît les fausse sciences : le refus de la validation qui met en cause le dogme. Le logiciel prévoyait alors une baisse importante avec une vague C en cours de constitution. La copie d'écran suivante montre ce qui s'est passé: La prédiction elliottiste était juste pour l'amplitude, mais fausse pour le sens. Ce sont aussi les limitations du jeu de pile ou face... conformes à la théorie.

 

eses

Remarque: La différence de cours entre les deux copies d'écran vient de la constitution des contrats continus utilisés. Les historiques sont modifiés rétrospectivement (seulement changement d'origine du repère). Autrement dit les variations absolues des cours sont maintenues, sauf aux échéances des contrats selon la méthode utilisée pour construire le contrat continu.

 
 
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09 August 2010
Ce qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en...

astrologue

Selon le philosophe des sciences Mario Bunge, une pseudo-science (ou fausse science) comporte les caractéristiques communes suivantes:

La citation ci-dessous provient de son ouvrage Finding Philosophy in social Science, pages 207-208.

Les caractéristiques immédiatement applicables à l'analyse technique sont reprises dans le premier onglet, les autres dans le second. Ces dernières mises à part (pour partie), l'analyse technique obtient un sans faute pour tous les points évoqués par l'auteur.

L'ensemble est ensuite commenté

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