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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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laurier_ar

Cet article présente un cas d'école extraordinaire sur les dérives de l'analyse technique et de sa médiatisation à tout prix. Rares sont ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants, aussi lisez jusqu'au bout et vous serez surpris de la taille des couleuvres qu'on peut faire avaler à un public manipulé et désinformé (ou plutôt informé faussement, et sans contradicteurs). Et comble de la gourmandise, on remet le couvert en septembre 2010 avec la même recette. Tant que ça marche, pourquoi se gêner, n'est ce pas ? Oyez bonnes gens,

La fabuleuse, véridique mais lamentable, histoire du Trophée d'Or de L'Analyse Technique 2009
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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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Une étude universitaire hallucinante ! PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   

toileVoilà un des rares exemples de textes scientifiques, ou du moins à connotation scientifique, qui est censé prouver la validité prédictive des figures chartistes. Il a été réalisé par deux universitaires belges, Walid Ben Omrane et  Hervé Van Oppens en  juin 2004, sous le titre "The Predictive Success and Profitability of Chart Patterns in the Euro/Dollar Foreign Exchange Market". Il peut être téléchargé au format PDF en suivant ce lien:

Predictive Success and Profitability of Chart Patterns in the Euro/Dollar Foreign Exchange Market

L'article se présente sous la forme classique d'un extrait, de la présentation du travail, méthodologie, formules mathématiques, discussions, tableau de résultats et références. En général, les résultats extraits de tels documents prennent quelques dizaines de lignes.
Le propos des auteurs est de déterminer informatiquement l'existence de figures chartistes, et de tester leur prédictibilité, c'est à dire de vérifier si l'objectif que la "théorie" prévoit est atteint.

Le texte est écrit très sérieusement, la détection des principales figures chartistes est produite par des définitions mathématiques  mises sous forme d'équations et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes universitaires s'il n'y avait ceci en page 7 : 

 

Selon ces universitaires, la prédictibilité se mesure en fonction de l'objectif atteint et ils leur donnent une note dont le point de référence est la valeur 1, c'est à dire objectif atteint à 100 %. Si l'objectif est dépassé la note est encore supérieure ! Et bien évidemment, s'il n'est pas atteint la note est inférieure, sans pour autant descendre en dessous de zéro.

Et pour confirmer cette étrange méthodologie, ils la mettent en pratique dans un tableau en page 23, et font la moyenne de leurs prédictibilités:

 

Leurs conclusions sans appel montrent alors que les figures chartistes ne sont pas dues au hasard, puisqu'elles permettent de prédire le devenir des cours.
Bien évidemment, l'erreur de méthodologie est flagrante : lorsqu'un objectif est dépassé, la figure chartiste reçoit une note supérieure à celle de l'objectif  atteint, alors qu'il s'agit déjà d'une erreur de prédiction (un objectif dépassé par excès), quand  l'objectif n'est pas atteint la note est évidemment inférieure, et comme la note minimale est zéro cela veut dire que les figures chartistes qui sont complètement dans le mauvais sens ne pénalisent nullement les résultats !
Dans ces conditions, en excluant ou en minimisant les cas défavorables, vous pouvez valider n'importe quelle fausse science. Les deux compères semblent avoir produit d'autres textes tout aussi optimistes sur des sujets voisins.

Quand on vous dit que les dégâts sont importants et touchent des milieux dont leur éducation aurait dû les préserver de tels errements... 

Les auteurs s'étonnent cependant que malgré la prédictibilité élevée qu'ils ont déterminée (pour ce qui est d'être déterminés, les auteurs le sont), l'application de figures chartistes ne semble pas pourtant produire les gains espérés (conclusion page 12)...

Au lieu de rechercher la raison de cette divergence d'avec les résultats, ils ont préféré ne pas aller plus avant, et publié leur papier qui maintenant se trouve dans la documentation en ligne fournie par les brokers à leurs clients, à titre de preuve dûment estampillée par l'université.

C'est d'ailleurs chez l'un d'entre eux que j'ai retrouvé ce document, dont l'existence m'avait été révélée, sur un forum de discussion par un internaute trop heureux de me montrer à quel point je pouvais avoir tort de critiquer cette croyance.

Je remercie donc cette personne de m'avoir bien involontairement mis sur la piste d'une telle perle, dont jusqu'alors je ne pouvais même pas concevoir qu'elle eût pu exister...

 
 
article thumbnailPublication de résultats en temps réel
09 August 2010
Ce qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en...

astrologue

Selon le philosophe des sciences Mario Bunge, une pseudo-science (ou fausse science) comporte les caractéristiques communes suivantes:

La citation ci-dessous provient de son ouvrage Finding Philosophy in social Science, pages 207-208.

Les caractéristiques immédiatement applicables à l'analyse technique sont reprises dans le premier onglet, les autres dans le second. Ces dernières mises à part (pour partie), l'analyse technique obtient un sans faute pour tous les points évoqués par l'auteur.

L'ensemble est ensuite commenté

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