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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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laurier_ar

Cet article présente un cas d'école extraordinaire sur les dérives de l'analyse technique et de sa médiatisation à tout prix. Rares sont ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants, aussi lisez jusqu'au bout et vous serez surpris de la taille des couleuvres qu'on peut faire avaler à un public manipulé et désinformé (ou plutôt informé faussement, et sans contradicteurs). Et comble de la gourmandise, on remet le couvert en septembre 2010 avec la même recette. Tant que ça marche, pourquoi se gêner, n'est ce pas ? Oyez bonnes gens,

La fabuleuse, véridique mais lamentable, histoire du Trophée d'Or de L'Analyse Technique 2009
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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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Le trophée d'or 2009 de l'analyse technique - Le centre de gravité, grave... PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   
Index de l'article
Le trophée d'or 2009 de l'analyse technique
Le centre de gravité, grave...
La raison, ce n'est pas raisonnable
Le maquillage, tout un art...
France2 valide la recompense
Conséquences dérives incontrolées
Toutes les pages


2-Le centre de gravité, grave ...

Le futur lauréat a un jour de l 'année 2005 pris rendez vous à mon bureau pour me présenter un indicateur révolutionnaire qu'il appelait "centre de gravité d'un marché boursier" ,et qui aurait dû permettre d'obtenir d'excellents résultats dans notre logiciel SAFIR-Xp. Il m'a été fourni le code pour que je puisse faire des essais, et bien que très  sceptique, j'ai accepté.

Le code informatique provenait en fait du forum de  TradeStation (accessible seulement aux clients, dont  je suis), et calculait une  régression polynomiale qui pouvait faire illusion à cause de l'affichage qui se fait de façon récursive (c'est à dire en réécrivant sur le graphique le passé avec la connaissance  du futur).


L'auteur du code, (pseudonyme ghkramer) précisait bien sur le forum que ce code ne pouvait pas être utilisé pour cette raison en temps réel sur les marchés.

Appeler cela centre de  gravité, ça n'a en plus aucun sens, et c'est révélateur d'une pratique de la pseudo science. A partir de ce point, on peut rechercher les entorses faites à la vérité, elles sont en général en troupeau.

Le fichier ci dessous provient d'une discussion sur le forum de TradeStation où certains posaient des question sur le centre de gravité de notre ami. Ils  ont retrouvé le code d'origine sur ce forum qui est évidemment le même que celui que j'avais reçu en  2005, avec le copyright de ghkramer dans  la fonction ipower  incluse.

A télécharger ICI: Le code original de l'indicateur de  régression polynomiale au format MSWORD

On  voit très bien à la fin du code la boucle <for> qui permet de réécrire le passé embelli avec la connaissance rétrospective du futur.
Je lui ai donc fait remarquer que cette formule était illusoire quant à l'avantage présenté, et d'aucune utilité comme outil de débruitage, le retard induit étant considérable en temps réel.



if NonZero then    begin  

   if LastBarOnChart then  

      begin  
   for iBar = 0 to (nBars-1)
          begin  
            W[iBar] = 0.0;  
            for jCoef = 1 to (Degree+1)  
     begin  
                W[iBar] = W[iBar] + Avect[jCoef]*iPower(iBar, (jCoef -1));  
     end;  
  ma = W[iBar]; 
   plot1[nBars-1-iBar](W[iBar], "Polynomial");
Sigma = StdDev(ma, DataLength);  
plot2[nBars-1-iBar](ma +  Width*Sigma, "1 Sigma");  
plot3[nBars-1-iBar](ma + 2* Width*Sigma, "2 Sigma");  
plot4[nBars-1-iBar](ma + 3* Width*Sigma, "3 Sigma");  
plot5[nBars-1-iBar](ma -  Width*Sigma, "-1 Sigma");  
plot6[nBars-1-iBar](ma - 2* Width*Sigma, "-2 Sigma");  
plot7[nBars-1-iBar](ma - 3* Width*Sigma, "-3 Sigma");  
          end;
    ...
 

L'histoire en serait restée là si le futur impétrant n'avait pas persévéré dans son idée d'exploiter cette merveille mathématique. 

Bien évidemment, ce code informatique ne donne aucun avantage particulier dans SAFIR- Xp puisqu'il produit en temps réel un retard préjudiciable. Il s'agit d'une illusion mathématique due au fait qu'on réécrit le passé avec la connaissance de l'avenir, inexploitable en temps réel, pas plus qu'une moyenne mobile centrée de recul L qui présente le même comportement flatteur dans le passé reconstitué, mais qui s'arrête à  L/2 du dernier cours, ce qui empêche toute supercherie. Or là, la régression polynomiale va  jusqu'à la dernière barre, et c'est ceci qui va permettre de monter une fable.

Beaucoup d'analystes techniques renomment des indicateurs dont ils ne sont pas les auteurs et les revendent légèrement modifiés en les présentant comme des nouveautés, et lorsque cela peut être fait sous un jour aussi favorable que ce code là,  il est difficile de résister à la tentation de franchir quelques interdits.

Lisez donc le début de la légende qui commence dès la  page suivante...

 



 
 
article thumbnailPublication de résultats en temps réel
09 August 2010
Ce qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en...

astrologue

Selon le philosophe des sciences Mario Bunge, une pseudo-science (ou fausse science) comporte les caractéristiques communes suivantes:

La citation ci-dessous provient de son ouvrage Finding Philosophy in social Science, pages 207-208.

Les caractéristiques immédiatement applicables à l'analyse technique sont reprises dans le premier onglet, les autres dans le second. Ces dernières mises à part (pour partie), l'analyse technique obtient un sans faute pour tous les points évoqués par l'auteur.

L'ensemble est ensuite commenté

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