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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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Commentaires sur la publication PDF Imprimer Envoyer

Les  modifications sont visibles  sur l'échelle  de temps ci dessus (navigation par clic gauche et déplacement vertical, lecture de  l'information par clic  gauche sur l'évènement).
Les systèmes actuels fonctionnent sur des actions USA NASDAQ, NYSE sélectionnées pour leur volatilité et leur  liquidité, et sont du type "suivi de tendance".

Ils ne sont pas en position la nuit, et sont donc tributaires des seuls mouvements de la journée (heures USA).
La  composition  du  portefeuillle change  tous les jours en  fonction de la  volatilité des  supports.

En  effet, pour que de tels systèmes fonctionnent, il faut un minimum de volatilité de telle sorte que des tendances suffisamment longues permettent de générer des gains capables de compenser les inévitables pertes qui se produisent à chaque changement de tendance détecté dans la journée.

L'expérience montre qu'en dessous de 1% d'amplitude journalière moyenne hors  effet de  levier, ces conditions ne sont pas requises.
Personne ne peut prédire leur survenue et leur durée. Le comportement normal d'un système à suivi de tendance en pareil cas est de faire des petites pertes ou du sur-place. Il faut attendre le retour de la volatilité pour que les performances reviennent. 
L'erreur à ne pas faire est d'arrêter les systèmes, parce que lorsque la volatilité revient, les gains sont au rendez-vous, mais pas vous.

Une autre soluition consiste à diversifier les supports de telle sorte que le manque de volatilité sur un secteur soit partiellement compensé par ce qui se passe sur un autre. Par exemple en utilisant en plus des systèmes sur les matières premières.


C'est ce que vous pouvez observer sur le graphique ci dessous correspondant à la publication de résultats de  septembre 2010 à  janvier  2011 (cadres en  vert).Le  portefeuille était constitué de  10 ETFs à effet de  levier 3x.

 

etfpubLe portefeuille de 10 etf n’avait pas suffisamment volatilité intraday pour donner les résultats satisfaisants dans la période considérée.  Manque de chance peut  être, période défavorable sans doute, mais surtout perte de temps.  

Comme il n’est pas possible de prévoir ce que sera la volatilité date de plusieurs actifs, et plutôt que  d’être tributaire d’un retour hypothétique de cette configuration minimale, nous avons remplacé portefeuille fixé par portefeuille variable basée sur la volatilité des éléments qui le composent.
Ainsi, au lieu d’appliquer les mêmes systèmes sur les  mêmes actions, ce sont ces supports qui vous changer tous les jours et qui fourniront la matière première de meilleure qualité qui faisait défaut dans la présente publication.

Le graphique ci- contre montre les résultats la période précédente, et le graphique  suivant affiche la volatilité avec l’effet de levier  propres aux  ETF 3x. Les périodes en couleur correspondent à une  volatilité utilisable (au dessus  de l'horizontale  blanche), et vous pouvez constater que c’est ce qui fait défaut de septembre 2010 à janvier 2011.

etfvol

 

 

 

 

 NB: Les anciens résultats - 08/2010- 01/2011-  sont disponibles en  archive.



scan

 

La figure ci-contre montre en couleurs les supports utilisables lorsque la volatilité et supérieur au minimum requis. Ce sont ces périodes qui permettront la participation les supports au portefeuille de candidats. Lorsque l’affichage est en  noir, les supports  sont  désactivés (A)


La volatilité de ce support est  affichée dans les mêmes couleurs (B).


L’ensemble du traitement et complètement automatisé, y compris la composition variable du portefeuille (C).


 

 

 



pfo3dotsC'est ce qu'on vient de  rajouter , mais il  ne faut  pas perdrfe de  vue  que, le but de cette publication est de montrer le fonctionnement en temps réel de systèmes de trading élaborés par SAFIR-Xp 2010, de voir si leur logique est cohérente une fois confrontés à la réalité du marché (voir si les tendances sont bien détectées), pas de faire de la gestion de portefeuille en temps réel, ce qui demande un peu plus de temps et d'attention que ce que nous pouvons faire dans le cadre de ces pages, qui se veulent être des échantillons réalistes du comportement de tels systèmes, débarrassés de la suspicion de backtests choisis a posteriori.

plot31(eq[31],"31");
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