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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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Concepts sur la publication PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   

Copie d'écran Passaged'ordre TradeStation 

1-La copie d'écran en haut à droite comporte le passage d'ordre automatisé, ainsi que les ordres passés, exécutés et placés au cours d'exécution sur les graphes des trackers correspondants actifs dans le portefeuille dynamique. Ces copies d'écran sont directement générées par un ordinateur fonctionnant en temps réel en France (TradeStation 8 en temps réel et le logiciel SAFIR-Xp PFO3) et envoie les ordres sur un compte de simulation situé sur les serveurs de Tradestation également en temps réel. Vous pouvez d'ailleurs voir le détail horodaté des opérations de transmission des ordres dans la fenêtre en bas à droite (dans onglet "Message"). Les ordres sont donc placés au cours où ils sont reçus en tenant compte de la fourchette bid/ask réellement traitée sur le marché au moment de la réception de l'ordre par le serveur situé aux USA. Des statistiques sur la moyenne des bid/ask sont disponibles ainsi que le résultat du compte de trading pour la journée dans la fenêtre en bas à gauche. Ceci permet d'estimer le slippage théorique qui est reporté le cas échéant dans le calcul de l'equity curve théorique. 

ConcatD 

2-La courbe rouge ci-contre représente l'equity curve théorique du portefeuille managé constitué ici par des ETFs (Trackers). Les frais et slippage sont estimés à 0.1% en moyenne lors des test (actuellement désactivé). Cette courbe est à comparer avec les résultats du compte en temps réel (voir ci dessous, §3), où le slippage est déterminé par la fourchette bid/ask disponible au moment où l'ordre arrive sur le marché. Cette equity curve est remise à jour à chaque opération. Ce sont des résultats théoriques qui dépendent grandement du slippage, une donnée qui ne peut qu'être estimée avec  les risques d'erreur que cela comporte. Ce qui se  rapproche  le plus de la réalité, ce sont les  résultats  sur le compte de trading. Si l'estimation du slippage n'est pas trop divergente, les deux courbes de résultats cumulés (equity curve) doivent être plus ou moins similaires. La ligne verte verticale correspond à la date de mise en place du trading en temps réel et du passage d'ordre automatique sur le compte TradeStation. Ce sont donc de véritables données non vues pour les systèmes à droite de cette ligne.

TSReportD3-Les résultats du compte de trading hébergé par TradeStation Technologies sont publiés sur ce site une fois par jour après la clôture. L'ensemble des opérations en temps réel depuis  la date de la ligne verte y sont détaillées et ce fichier est téléchargé après la clôture depuis le  site de TradeStation et envoyé sur notre site tel quel sans aucune modification. Il vous suffit de le télécharger et de vérifier avec la copie décran du passage d'ordre de la journée qu'il s'agit bien des mêmes opérations. Le but est de vous fournir la preuve que nous ne trichons pas en vous présentant des résultats. Les supports utilisés sont extrêmement liquides ce qui rend la simulation très réaliste, le slippage étant assez facile à estimer. Le reste ne dépend que de la qualité des systèmes de trading, du rapport signal/bruit du marché, et de sa volatilité du marché (les systèmes fonctionnent mieux lorsque la volatilité est élevée et que les graphiques montrent des tendances relativement claires, vous pourrez faciement le constater dans les périodes de tendances). La composition du portefeuille(qui varie à chaque opération) peut se voir dans la liste des opérations effectuées sur le listing du compte qui  comporte de  nombreuses rubriques et des graphiques de la performance.