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Disposer d'un outil de détection de tendances des  marchés exploitable qui ne repose ni sur l'analyse fondamentale, inadaptée au court terme, ni sur la fantasque analyse technique, c'est un défi que l'intelligence artificielle peut relever, passé l'engouement exagéré des années 1990. Pour la première fois, nous proposons une solution tangible accessible sans aucune programmation : Les résultats publiés ici en temps réel sont obtenus par cette technique issue de 15 années de recherche.

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Nos solutions:

Il s'agit d'un environnement capable de programmer-tester-exécuter automatiquement des systèmes de trading sans que vous ayez besoin d'intervenants extérieurs pour la fabrication, les tests et la mise en oeuvre. Aucune programmation n'est requise.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances dans des marchés pour lesquels  le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable. Nous avons passé plus de15 ans sur ce programme et uniquement sur ce programme. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à:

Produire industriellement des systèmes extrêmement complexes, validés sans votre intervention, stockés dans une base de données en votre absence, ce qui vous permet ensuite de les assembler pour constituer des portefeuilles qui vont évoluer dynamiquement en fonction des conditions de marché.

Tout ce que nous décrivons est mis en place concrètement et fonctionne en temps réel. Et sur ce site, presque devant vous, avec les copies d'écran actualisées d'un véritable environnement de passage d'ordre en mode production.

Le trading automatique fait dans ces conditions demande des capitaux relativement importants puisque nous mettons en compétition de nombreux systèmes qui chacun nécessitent un minimum d'investissement. Les tarifs du logiciel s'expliquent  par ces contraintes de niche et l'énorme travail qu'il a nécessité.

La clientèle typique de ce logiciel va des gestionnaires de fonds aux particuliers suffisamment capitalisés (le prix du logiciel doit alors représenter une part mineure du capital investi à terme) et qui en ont eu assez de se faire plumer par des conseillers incompétents et des vendeurs de miracles boursiers. Ils estiment que s'ils sont bien  outillés,  ile  ne  peuvent que faire  mieux,et au  moins ils savent que personne  ne  les  induira en erreur sur  la  nature des  opérations conseillées puisque  c'est  le  logiciel qui apprend et prend les  décisions sous  leur contrôle . C'est justement la prestation que  nous  fournissons .

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Historique des opérations passées PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   

TSReportemlD

 Le relevé de compte TradeStation:

Utilisé pour tenir la comptabilité des opérations de passage d'ordre en temps réel, il est consultable en cliquant sur cette vignette au format EML, lisible facilement par Internet Explorer 8.
Il est disponible au format MHT à partir du site TradeStation.

Vous pouvez le lire dans ce format MHT avec Firefox à condition de charger le plugin UNMHT pour Firefox
Pour les autres navigateurs, je n'ai pas de solution, le mieux est de lire avec Internet Explorer, le format MHT étant d'origine Microsoft.

Ce rapport au format web compressé MHT ou EML comprend plusieurs sections explicites (statistiques, graphiques) et contient la liste de toutes les opérations passées et exécutées au bid/ ask disponible au moment de la présentation de l'ordre, telles que vous avez pu les constater durant les séances.

Le rapport, établi par TradeStation Securities (broker), est remis à jour et téléchargé après la clôture des marchés US depuis le compte de simulation hébergé. Il comprend l'ensemble des séances pour lesquelles il y a eu publication de résultats en temps réel.

Les opérations actuelles se font sur un maximum de 40 lignes de 3000 $ investies sur une dizaine d' ETFs à effet de levier 3x, sans position overnight. L'effet de levier supplémentaire est de 1.25. Le dépôt (margin) est donc de 40 * 3000 /1.25 = 90 000$. Les gains ne sont pas réinvestis.

Le Return on account (ROA) théorique est calculé sur cette valeur augmentée de la Max Drawdown historique, ce qui est aux limites du déraisonnable. Mais le but du jeu n'est pas de gagner de l'argent virtuel ici, juste de faire voir qu'on peut le faire dans des conditions très voisines de la réalité, et ce assez rapidement, d'où l'effet de levier maximal pour que la vérification puisse s'opérer en quelques jours ou semaines. Chacun gère ensuite comme il le veut le risque qu'il prendrait avec des capitaux non fictifs. Ici nous ne risquons de perdre qu'une chose : notre crédibilité en même temps que des billets de Monopoly. Ca n'a sans doute pas de valeur pour d'autres que nous, mais nous tenons tout particulièrement à cette dernière.

Chacun aura bien compris que la démonstration que nous faisons ici est destinée à montrer la valeur du logiciel que nous produisons, à l'épreuve des faits et à l'abri des excuses ou du confort des backtests. Une fois ceci acquis, ce que vous en faites est de votre choix et de votre responsabilité. Il n'y a pas d'autres buts et les systèmes ici n'ont pas fait l'objet d'un soin particulier. On peut certainement mieux faire en y passant un peu plus de temps et en diversifiant davantage les supports.

Je rajouterai probablement un portefeuille sur les principales paires FOREX . De même, je mettrai une page de commentaires pour vous expliquer les performances anormales (en bien ou en mal) quand elles se produisent.

Ce qui doit faire foi pour vous ce sont les rapports de transactions de TradeStation et la copie d'écran du passage d'ordre qui montre les résultats de la journée avec les opérations placées sur les graphiques. Regardez bien où sont placées les poiints d'entrée (les systèmes sont toujours dans le marché) et l'impression de logique doit apparaître au bout de quelques jours. Cette impression vient confimer le backtest mais ce sont les ordres en temps réel et la matérialisation des résultats qui valident l'ensemble (pour ceux qui ne conniassnt pas ce logiciel). Après on peut se dispenser de faire cette vérification en temps réel, les backtests peuvent suffire, si vous avez la volonté de vous forcer à ne pas garder que les résultats exceptionnels, qui ne seront jamais au rendez-vous en temps réeel. Vous verrez assez vite les avantages et les inconvénients de ce genre de systèmes (toute médaille a son revers) et c'est le point important avant de lancer la machine en mode 100% automatique. Les simulations réalistes comme celles ci faites sur le compte de démo de TradeStation qui respecte le carnet d'ordre et la profondeur du marché en temps réel sont indispensables pour se familiariser avec le comportement de systèmes de trading automatique et se rendre compte de leur viabilité, et également pour évaluer votre comportement vis à vis de ces systèmes. TradeStation, avec sa base de données et son flux de qualité, est d'une très grande utilité. Ce n'est pas quand on est sur le marché qu'il faut se poser des questions sur le bien-fondé, mais avant.

Notez que comme les positions sont fermées tous les soirs par choix, on peut changer l'ensemble des systèmes du jour au lendemain, chaque jour est un nouveau départ en toute circonstance. Cette approche est à privilégier avant toute autre, en ces périodes troublées, les positions tenues pendant la fermeture des marchés peuvent vite tourner à la roulette russe.

L'inconvénient est de ne pas profiter des gaps la nuit, mais sans doute de survivre avec de bien meilleures probabilités. J'y reviendrai dans un article spécifique.
L'ensemble des développement vise à privilégier cette approche dont vous comprendrez tout l'intérêt avec des backtests sur données non vues lors du krach de 2008.