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Cette page vous permet de visualiser des opérations passées en temps réel à partir de systèmes de trading élaborés et testés automatiquement avec le logiciel SAFIR- Xp Suite 2010, dans des conditions de marché réalistes,sur  un compte de  simulation en temps  réel hébergé  par TradeStation Technologies.Les résultats sont publiés ici chaque minute, sous vos yeux, et ne peuvent pas être modifiés a posteriori. Le rapport de compte est  disponible chaque jour après la  clôture des marchés  USA.

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Publication de résultats en temps réel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Pierre Orphelin   

Jj6O73wjygfjOW6i9D9pSIyL1eUBD9PDeHzquqInCe qui vous est présenté ici est identique à ce que vous verriez sur votre écran en faisant du trading automatique avec nos solutions logicielles utilisées en temps réel. Si cela ne fonctionnait pas, vous le verriez ici même. Mais c'est plutôt l'inverse qui nous intéresse...

 L'estimation du slippage sur le compte de démo est donc très proche de la réalité d'un vrai compte de trading, la seule différence étant que les ordres ne sont pas envoyés sur le marché mais considérés comme exécutés au bid ou ask en temps réel au moment de la réception de l'ordre par le broker (c'est à dire dans les conditions de marché réelles sur les mêmes machines de cotation que celles des comptes réels).

Tout ce que vous voyez sur cette page est obtenu sans aucune ligne de programmation, de la recherche des systèmes au passage d'ordre.


 
graphe de l|||#39;equity curve th|||eacute;orique

 Ci-dessus:  l'équity curve théorique du portefeuille  en temps réel. La ligne verte verticale correspond à la date de début des opérations de passage d'ordre en temps réel. Tout ce qui est à droite de cette ligne verte représente des données non vues par les  systèmes, appliqués de façon théorique (à gauche de la ligne verte, c'est une partie du backtest historique).

 

 

Ci dessus : l'équity curve du portefeuille en temps réel sur le compte de trading
 depuis la date correspondant à la ligne verte verticale du premier graphique (soit depuis la mise en place du passage d'ordre en temps réel). Tout ce qui est sur ce graphique représente le résultat du trading en temps réel sur le compte de démonstration, incluant les frais de transaction et le slippage tel que déterminé par le marché lui-même via l'offre et la demande disponible au moment où l'ordre arrive de chez nous.

 
L'estimation du slippage sur le compte de simulation TradeStation Securities (broker) est très proche de la réalité d'un vrai compte de trading 
 
 De plus, TradeStation tient compte de la taille de l'offre et de la demande et peut faire des exécutions partielles, voire rejeter les ordres si la quantité au meilleur bid ask n'est pas disponible dans le carnet d'ordres (cas classique du slippage qui est donc ici plus que simulé). La différence avec un vrai compte de trading ne serait dans ces conditions pas sujette à des critiques invalidantes, contrairement à celles faites sur des backtests optimisés sur le passé et qui servent depuis des dizaines d'années à tromper le public, et à vendre des boîtes noires vides de toute forme d'intelligence pérenne.

Toute forme de tricherie de notre part est strictement impossible.

Side surcroît, une estimation réaliste du slippage a été rajoutée à l'equity curve théorique en se basant sur la moyenne de la fourchette réelle bid-ask, ce que vous verrez sera similaire sur le relevé compte de trading de démo détenu par le broker et dont nous publions également l'intégralité ( NB: actuellement désactivé)  

TradeStation tient compte de la taille de l'offre et de la demande et peut rejeter tout ou partie des ordres si la quantité n'est pas disponible dans le carnet d'ordres.


Bien évidemment, comme les ordres sont passés en temps réel et que vous avez les copies d'écran mises à jour régulièrement et à chaque changement de position, toute tricherie de notre part est strictement impossible. Enfin, vous pouvez contrôler le listing des ordres sur le compte de simulation, horodatés à la seconde et comparer avec ce que vous avez vu dans la journée.

 
Pas de séminaire à suivre, de formation-arnaque, de webinars minables, de forums engouroutés vendus aux discount brokers, de salons du trading dingue dong...
 

 ...à base de pseudo-science pompeusement dite "analyse technique", promue impunément par des charlatans incapables de programmer et de tester leurs chimères, et autres artistes ès concerts de pipeau financier pour escrocs et pigeons, dont l'intelligence mathématique se ramène à celle de l'utilisation compulsive d'un double décimètre, pour les plus doués du moins...

Les systèmes de trading utilisés ici sont ceux que le logiciel SAFIR-Xp développe et teste pour vous sous votre contrôle, du début à la fin du processus. Sans aucune connaissance en pseudo analyse technique, et aucune ligne de programmation à écrire, passage d'ordre automatisé y compris.

 Vous ne pourriez faire pire qu'en fréquentant la faune ci dessus dans ces conditions, ou alors sans, mais en le faisant vraiment exprès !


 
Résultats de trading (SAFIR-Xp 2010) en temps réel publiés depuis
4 mois, 16 jours.
Ajouts,retraits, modifications, commentaires...

Les  modifications sont visibles  sur l'échelle  de temps ci dessus (navigation par clic gauche et déplacement vertical, lecture de  l'information par clic  gauche sur l'évènement).
Les systèmes actuels fonctionnent sur des actions USA NASDAQ, NYSE sélectionnées pour leur volatilité et leur  liquidité, et sont du type "suivi de tendance".

Ils ne sont pas en position la nuit, et sont donc tributaires des seuls mouvements de la journée (heures USA).
La  composition  du  portefeuillle change  tous les jours en  fonction de la  volatilité des  supports.

En  effet, pour que de tels systèmes fonctionnent, il faut un minimum de volatilité de telle sorte que des tendances suffisamment longues permettent de générer des gains capables de compenser les inévitables pertes qui se produisent à chaque changement de tendance détecté dans la journée.

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Copie d'écran Passaged'ordre TradeStation 

1-La copie d'écran en haut à droite comporte le passage d'ordre automatisé, ainsi que les ordres passés, exécutés et placés au cours d'exécution sur les graphes des trackers correspondants actifs dans le portefeuille dynamique. Ces copies d'écran sont directement générées par un ordinateur fonctionnant en temps réel en France (TradeStation 8 en temps réel et le logiciel SAFIR-Xp PFO3) et envoie les ordres sur un compte de simulation situé sur les serveurs de Tradestation également en temps réel. Vous pouvez d'ailleurs voir le détail horodaté des opérations de transmission des ordres dans la fenêtre en bas à droite (dans onglet "Message"). Les ordres sont donc placés au cours où ils sont reçus en tenant compte de la fourchette bid/ask réellement traitée sur le marché au moment de la réception de l'ordre par le serveur situé aux USA. Des statistiques sur la moyenne des bid/ask sont disponibles ainsi que le résultat du compte de trading pour la journée dans la fenêtre en bas à gauche. Ceci permet d'estimer le slippage théorique qui est reporté le cas échéant dans le calcul de l'equity curve théorique. 

ConcatD 

2-La courbe rouge ci-contre représente l'equity curve théorique du portefeuille managé constitué ici par des ETFs (Trackers). Les frais et slippage sont estimés à 0.1% en moyenne lors des test (actuellement désactivé). Cette courbe est à comparer avec les résultats du compte en temps réel (voir ci dessous, §3), où le slippage est déterminé par la fourchette bid/ask disponible au moment où l'ordre arrive sur le marché. Cette equity curve est remise à jour à chaque opération. Ce sont des résultats théoriques qui dépendent grandement du slippage, une donnée qui ne peut qu'être estimée avec  les risques d'erreur que cela comporte. Ce qui se  rapproche  le plus de la réalité, ce sont les  résultats  sur le compte de trading. Si l'estimation du slippage n'est pas trop divergente, les deux courbes de résultats cumulés (equity curve) doivent être plus ou moins similaires. La ligne verte verticale correspond à la date de mise en place du trading en temps réel et du passage d'ordre automatique sur le compte TradeStation. Ce sont donc de véritables données non vues pour les systèmes à droite de cette ligne.

TSReportD3-Les résultats du compte de trading hébergé par TradeStation Technologies sont publiés sur ce site une fois par jour après la clôture. L'ensemble des opérations en temps réel depuis  la date de la ligne verte y sont détaillées et ce fichier est téléchargé après la clôture depuis le  site de TradeStation et envoyé sur notre site tel quel sans aucune modification. Il vous suffit de le télécharger et de vérifier avec la copie décran du passage d'ordre de la journée qu'il s'agit bien des mêmes opérations. Le but est de vous fournir la preuve que nous ne trichons pas en vous présentant des résultats. Les supports utilisés sont extrêmement liquides ce qui rend la simulation très réaliste, le slippage étant assez facile à estimer. Le reste ne dépend que de la qualité des systèmes de trading, du rapport signal/bruit du marché, et de sa volatilité du marché (les systèmes fonctionnent mieux lorsque la volatilité est élevée et que les graphiques montrent des tendances relativement claires, vous pourrez faciement le constater dans les périodes de tendances). La composition du portefeuille(qui varie à chaque opération) peut se voir dans la liste des opérations effectuées sur le listing du compte qui  comporte de  nombreuses rubriques et des graphiques de la performance.

 


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TSReportemlD

 Le relevé de compte TradeStation:

Utilisé pour tenir la comptabilité des opérations de passage d'ordre en temps réel, il est consultable en cliquant sur cette vignette au format EML, lisible facilement par Internet Explorer 8.
Il est disponible au format MHT à partir du site TradeStation.

Vous pouvez le lire dans ce format MHT avec Firefox à condition de charger le plugin UNMHT pour Firefox
Pour les autres navigateurs, je n'ai pas de solution, le mieux est de lire avec Internet Explorer, le format MHT étant d'origine Microsoft.

Ce rapport au format web compressé MHT ou EML comprend plusieurs sections explicites (statistiques, graphiques) et contient la liste de toutes les opérations passées et exécutées au bid/ ask disponible au moment de la présentation de l'ordre, telles que vous avez pu les constater durant les séances.

Le rapport, établi par TradeStation Securities (broker), est remis à jour et téléchargé après la clôture des marchés US depuis le compte de simulation hébergé. Il comprend l'ensemble des séances pour lesquelles il y a eu publication de résultats en temps réel.

Les opérations actuelles se font sur un maximum de 40 lignes de 3000 $ investies sur une dizaine d' ETFs à effet de levier 3x, sans position overnight. L'effet de levier supplémentaire est de 1.25. Le dépôt (margin) est donc de 40 * 3000 /1.25 = 90 000$. Les gains ne sont pas réinvestis.

Le Return on account (ROA) théorique est calculé sur cette valeur augmentée de la Max Drawdown historique, ce qui est aux limites du déraisonnable. Mais le but du jeu n'est pas de gagner de l'argent virtuel ici, juste de faire voir qu'on peut le faire dans des conditions très voisines de la réalité, et ce assez rapidement, d'où l'effet de levier maximal pour que la vérification puisse s'opérer en quelques jours ou semaines. Chacun gère ensuite comme il le veut le risque qu'il prendrait avec des capitaux non fictifs. Ici nous ne risquons de perdre qu'une chose : notre crédibilité en même temps que des billets de Monopoly. Ca n'a sans doute pas de valeur pour d'autres que nous, mais nous tenons tout particulièrement à cette dernière.

Chacun aura bien compris que la démonstration que nous faisons ici est destinée à montrer la valeur du logiciel que nous produisons, à l'épreuve des faits et à l'abri des excuses ou du confort des backtests. Une fois ceci acquis, ce que vous en faites est de votre choix et de votre responsabilité. Il n'y a pas d'autres buts et les systèmes ici n'ont pas fait l'objet d'un soin particulier. On peut certainement mieux faire en y passant un peu plus de temps et en diversifiant davantage les supports.

Je rajouterai probablement un portefeuille sur les principales paires FOREX . De même, je mettrai une page de commentaires pour vous expliquer les performances anormales (en bien ou en mal) quand elles se produisent.

Ce qui doit faire foi pour vous ce sont les rapports de transactions de TradeStation et la copie d'écran du passage d'ordre qui montre les résultats de la journée avec les opérations placées sur les graphiques. Regardez bien où sont placées les poiints d'entrée (les systèmes sont toujours dans le marché) et l'impression de logique doit apparaître au bout de quelques jours. Cette impression vient confimer le backtest mais ce sont les ordres en temps réel et la matérialisation des résultats qui valident l'ensemble (pour ceux qui ne conniassnt pas ce logiciel). Après on peut se dispenser de faire cette vérification en temps réel, les backtests peuvent suffire, si vous avez la volonté de vous forcer à ne pas garder que les résultats exceptionnels, qui ne seront jamais au rendez-vous en temps réeel. Vous verrez assez vite les avantages et les inconvénients de ce genre de systèmes (toute médaille a son revers) et c'est le point important avant de lancer la machine en mode 100% automatique. Les simulations réalistes comme celles ci faites sur le compte de démo de TradeStation qui respecte le carnet d'ordre et la profondeur du marché en temps réel sont indispensables pour se familiariser avec le comportement de systèmes de trading automatique et se rendre compte de leur viabilité, et également pour évaluer votre comportement vis à vis de ces systèmes. TradeStation, avec sa base de données et son flux de qualité, est d'une très grande utilité. Ce n'est pas quand on est sur le marché qu'il faut se poser des questions sur le bien-fondé, mais avant.

Notez que comme les positions sont fermées tous les soirs par choix, on peut changer l'ensemble des systèmes du jour au lendemain, chaque jour est un nouveau départ en toute circonstance. Cette approche est à privilégier avant toute autre, en ces périodes troublées, les positions tenues pendant la fermeture des marchés peuvent vite tourner à la roulette russe.

L'inconvénient est de ne pas profiter des gaps la nuit, mais sans doute de survivre avec de bien meilleures probabilités. J'y reviendrai dans un article spécifique.
L'ensemble des développement vise à privilégier cette approche dont vous comprendrez tout l'intérêt avec des backtests sur données non vues lors du krach de 2008.
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