Les oscillateurs bornés

  M n° 33
la définition "oscillateur": indicateur qui oscille de part et d'autre d'une horizontale. il peut être borné (bon pour Safir) ou non (pas bon, sauf si les bornes sont relativement constantes ou s'il y a possibilité de le borner). 
classons les oscillateurs selon une typologie. il y a (en gros) 5 catégories: 
1. trend (indicateur qui montre si le marché est baissier ou haussier) 
2. qualité du trend (indicateur qui montre que marché est orienté de façon soutenu ou non) - exemple: l'adx. 
3. l'état du marché (indicateur qui va vous indiquer si le marché est survendu ou suracheté) 
4. volatilité 
5. volume 
impossible de faire un classement "simple" des oscillateurs dans ces 5 catégories. les oscillateurs vont CHANGER DE Catégorie suivant leur paramétrage. 
L'adx est l'un des rares à ne pas se balader d'une catégorie à une autre. cet oscillateur n'indique pas le sens du marché (haussier ou baissier) - uniquement la Qualité du trend soit Très fortement orienté à la hausse ou à la baisse. à utiliser en complément avec d'autres donc ... il a fait l'objet de l'une des chroniques de CACTRAD. il faudra penser à récupérer ses notes à ce sujet.

 - M n° 34
les oscillateurs auxquels il convient de s'intéresser EN Priorité pour construire des systèmes de trading sont les suivants: DMI + et DMI - ; ADX ; Stoch ; RSI ; PercentR (percent range) ; StdDev (volatilité par écart type) ; CCI. 
est-ce que qq voit qq chose à rajouter? 
le MACD - les bandes de bollinger et autres moyennes ne sont pas bornés et feront l'objet d'un "petit" traitement avant de pouvoir être utilisés dans SAFIR-X. on en reparlera prochainement.

 fr - M n° 44
par ailleurs, des oscillateurs bruités (excessivement sensibles au bruit) comme l'accumulation swing index - qui ne présente, de ce fait, pas grand intérêt. 
Pas forcément. C'est plus difficile à gérer soit mais j'ai obtenu des systèmes moyens du aux nombres importants de trades avec de tels indicateurs (un seul sur 4 suffit parfois) qui peuvent être considérablement améliorer par un affinage du système dans TS.

  - M n° 41
nous avons l'habitude de travailler avec un nombre RESTREINT d'oscillateurs. et ça, c'est une démarche appauvrissante. Safir-x nous donne l'occasion de travailler avec de très NOMBREUX oscillateurs, et faire de très NOMBREUSES combinaisons. c'est l'occasion ou jamais de découvrir (ou de redécouvrir) des oscillateurs que nous avons oublié et de se faire une véritable culture en AT. comme l'a dit hier CACTRAD: "Safir ou pas Safir, si tel indicateur que vous utilisez n'est pas bon vous n'en tirerez rien." notre première démarche sera donc de faire le tri entre les oscillateurs (voir mon message précédent - j'ai donné une liste de ceux qu'il convient de retenir) - notre deuxième démarche sera de bien s'informer sur les "élus". 
le paramétrage des oscillateurs est un problème délicat. comment paramétrer un stoch? pourquoi tel paramétrage et pourquoi pas tel autre? et oui, problème délicat ... 
il nous faudra aussi reprendre la typologie "classique" des oscillateurs 1. trend (indicateur qui montre si le marché est baissier ou haussier) - 2. qualité du trend (indicateur qui montre que marché est orienté de façon soutenu ou non) - 3. l'état du marché (indicateur qui va vous indiquer si le marché est survendu ou suracheté) - 4. volatilité - 5. volume et cerner le comportement des oscillateurs. ils changent (parfois) de catégorie lorsqu'on change leurs paramètres. il faudra se garder d'affirmer qu'un stoch est un oscillateur appartenant à la catégorie 3. c'est faux. il peut très bien faire partie de la catégorie 1 si on modifie son paramétrage. logiquement, cela veut dire aussi qu'on peut utiliser DEUX FOIS le MEME oscillateur dans un MEME système de trading sans être redondant. 
les oscillateurs ne sont que des ingrédients de cuisine ... il faut cesser de les vénérer pour ce qu'ils ne sont pas. apportez-nous votre contribution. voici la liste des oscillateurs pour laquelle la CHASSE EST OUVERTE: DMI + et DMI - ; ADX ; Stoch ; RSI ; PercentR (percent range) ; StdDev; (volatilité par écart type) ; CCI; MACD; bandes de bollinger. j'ai envie d'ajouter "mes" moyennes exponentielles. mais je vais me faire taper sur les doigts. si vous avez envie d'ajouter qq chose à cette liste, n'hésitez pas. 

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  - M n° 44
J'ai utilisé une période d'environ 4000 barres (avec V2.07 sans possibilité de sélectionner les périodes "idéales"). J'ai essayé aussi du daily a partir d'une idée simple émise par PO sur une autre liste: RSI(c,14), sa dérivée 1 barre, sa dérivée 10 barres et sa dérivée 20 barres (je cite mes sources!!).

  - M n° 52
Philippe   nous a proposé les oscillateurs/ingrédients suivants: RSI(c,14), sa dérivée 1 barre, sa dérivée 10 barres et sa dérivée 20 barres
cette solution UNIQUEMENT basée sur le RSI est ce que nous pourrions qualifier de système "pure" - il n'a utilisé qu'UN seul oscillateur comme value 1, value 2, value 3 et value 4 - en modifiant simplement son Paramétrage. cela est possible et ce n'est pas redondant.

  - M n° 102
Il est dit d'utiliser des indicateurs bornes. Un RSI et un stochastique le sont, mais un DMI ou un ADX n'ont pas de plafonds tant que la tendance est uniforme. Si l'on peut utiliser un ADX, on peut aussi un écart de moyennes mobiles (MACD), ou un Momentum, un ROC etc? On peut alors même utiliser un AverageTrueRange ou un indice de volatilité? Peut être aussi le volume? Des idées la dessus?

pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 104
Ces indicateurs sont bornés entre 0 et 100, même si 100 n'est que rarement atteint

Si l'on peut utiliser un ADX, on peut aussi un écart de
moyennes mobiles (MACD), ou un Momentum,
un ROC etc? On peut alors même
utiliser un AverageTrueRange ou un indice de volatilité? Peut être aussi le
volume? Des idées la dessus?

Il faut les normaliser ( sauf pour le ROC qui ne va pas atteindre des valeurs très en dehors de la plage moyenne)
Safir découpant les plages de variation en triangles ( fuzzy sets) dont les coordonnées sont connues, il montre que les valeurs futures ( out of sample ) restent dans cette plage. D'où la nécessité de normaliser les indicateurs s'ils ne le sont pas

 M n° 142
Concernant les oscillateurs: Kaufman propose de faire un stoch à partir d'un rsi "without adding a lag", est ce que c'est le type même de bricolage que Safir ne digère pas vu qu'il ne prend que des indic.normalisés?

pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 145
# Concernant les oscillateurs: Kaufman propose de faire un stoch à partir d'un rsi "without adding a lag", est ce que c'est le type même de bricolage que Safir ne digère pas vu qu'il ne prend que des indic.normalisés? 
Du moment que le résultat du bricolage soit un indicateur normalisé, il accepte

 M n° 149
Pourrais je avoir une définition précise d'un indicateur normalisé? Au début, je croyais qu'il s'agissait d'un indicateur "classique, courant......." bref les indic. les + en vue et exit les indic. plus exotiques. Mais apparemment ça veut dire autre chose: dois je rapprocher normalisé avec la description faite par Alex, sur comment borner une MM. Si oui, indic. normalisé = indic. borné? ou re-à côté de la plaque again?

 - M n° 150
normalisé = indépendant de la taille. normalisé = unitaire (variation bornée comprise entre 0 et 1). 

pierre.orphelin@wanadoo.fr - M n° 151
Plus exactement, un indicateur normalisé est un indicateur dont l'échelle est indépendante de la série de cours sur lequel il est calculé. La plage de variation doit être la même indépendamment de cette série. 
Exemples: rsi, stochastiques, dmi+ et dmi-, adx dont la plage de variation est [0,100] par construction. 
Il n'y a aucune obligation à ce que la variation se fasse entre 0 et 1. Cela peut être [0,100], [-100,+100], et de façon générale [a,b] avec a>b et a et b constants. 
Par extension, on parlera de pseudo normalisation lorsque la plage [a,b] et occasionnellement dépassée par le haut ou par le bas dans certains cas qui doivent rester rares ( extrêmes de cours dans la série par exemple). 
Un exemple est le CCI ( Commodity Channel Index) qui varie entre des bornes généralement située entre -200 et +200. On voit parfois des pointes à -300 +300, mais rarement. Ce genre d'indicateur pseudo normalisé peut être utilisé sans problème par Safir car dans la très grande majorité des cas, il se comporte comme un indicateur normalisé. Même cas pour l'indicateur %B.

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 M n° 152
Une fois la MM (et au delà Macd, Bollinger ...trix etc..) bornée, récupère t'elle une pertinence ( aux yeux de Safir) équivalente à celle d'un indic. borné "d'origine" (type rsi) ou y a t'il autre chose qui gène Safir ds les MM?
 Kaufman consacre un chapitre sur les "adaptatives techniques": Il semble qu'il s'agisse de faire varier la longueur des indicateurs (rsi, stoch...) ou moyenne mobile de manière automatique en fonction de la qualité du trend ou de la volatilité ou sûrement de ce qui nous passe par la tête (p'être bien des cycles lunaires puisqu'il en parle;-), bref le neuro flou du pauvre ?(enfin presque :-) Est ce que l'utilisation de ce type d'indicateur peut trouver un intérêt ds Safir, est ce que ça le dérange si une longueur d'indic. varie sans "son accord" ou au contraire peut il s'en servir ( en pilotant cette variat°) pour augmenter encore le nombre de règles pour mieux "suivre" le zigzag idéal?

- M n° 155
je me demande si tu n'es pas tout simplement en train de parler du pb du paramétrage des oscillateurs. est-ce le cas? ou alors je n'ai pas compris ... peux-tu être plus précis?

M n° 159
le paramétrage des oscillateurs c'est utiliser une oscillateurs calculé avec un paramètre x plutôt au paramètre y qui donne de moins bon resultat.La ou les "adaptatives techniques" se serve d'un oscillateur dont le même paramètre (de valeur de départ x) va varier suivant les données auxquelles il s'applique en suivant un règle ou fonction mathématique préetablie.typiquement un moyenne va devenir plus ou moins rapide suivant ces oscillations, pour être lente (50J) dans un trend établi et s'accélérer (10j) lorsqu'on rentre dans une phase plus oscillante.

M n° 161

Ce qui m'a arrêté sur ces indic. "adaptatifs" c'est la similarité, si ce n'est mathématique (parce que là j'y comprend rien :-)) en tous cas conceptuelle avec Safir. et comme S travail avec des indicateurs, je me suis demandé si ces indic. modifié pour évoluer en fonct° de qques choses, pouvait trouver une place ds ce logiciel en complément du travail propre à Safir qui lui n'intervient pas sur les longueurs d'indic. mais plutôt sur les règles qui déclenchent des signaux. 
Donc, je ne mélange pas les 2. Si tu as un rsi fixe de 4j , je ne pense que safir te donnera le même système (ou résultat sur le profit) que si tu lui rentres un rsi 14j. Or, il ait des tendances qui demandent des indic. longs et d'autres tendances des indics + court pour collé au marché; ok, je sais qu'en bâtissant et testant sur des kilomètres de barres pendant plusieurs périodes géologiques ont doit pouvoir s'accommoder de ces changements de tendances. Cependant peut être...., le fait que la longueur des indic. bouge peut procurer à S une acuité meilleure en additionnant une var. de la longueur des indic. avec les règles classiques que S obtient avec des indic. fixes. 
Safir par la phase de "train" apprenant à jouer avec l'indic qui fait le gd écart 
Mais bon, c'est PO qui pourrait répondre. Ou, tu fais ds Safir un système simple avec un rsi 14 et tu compares le résultat avec un autre système simple mais avec un rsi adaptatif.........

 - M n° 245
Rappel n° 1

il y a (en gros) 5 catégories d'indicateurs: 

1. trend (indicateur qui montre si le marché est baissier ou haussier) 
2. qualité du trend (indicateur qui montre que marché est orienté de façon
soutenu ou non) - exemple: l'adx. 
3. l'état du marché (indicateur qui va vous indiquer si le marché est survendu
ou suracheté) 
4. volatilité 
5. volume 

Rappel n° 2
les oscillateurs auxquels il convient de s'intéresser EN Priorité pour construire des systèmes de trading sont les suivants: DMI + et DMI - ; ADX ;
MACD; Stoch ; RSI ; PercentR (percent range) ; StdDev (volatilité par écart-ype) ; CCI;

- M n° 247
Une intervention concernant le stoch et vol 
1°) je revient sur ce que j'avais à peine ébauché en répondant à Gilles R. concernant le stoch. : -Kaufman dit p.138, qu'il y a une similitude de comportement entre un stoch 20 et un rsi 5 (graph à l'appui), bon l'un n'est pas non plus la photocopie de l'autre, mais qd même: Donc cette constatations, si tous l'accepte? ne signifie t-elle pas indirectement que stoch + rsi ds un système est redondant et donc ds le cadre de Safir ou le nbre d'indic."logiquement"utilisable est limité (PO en utilise 4 ds le dernier système), faut il de facto supprimer un des 2? J'ai relu un peu ma doc sur ces 2 indic et je n'arrive pas vraiment à comprendre s'ils st réellement complémentaires. Béchu&Bertrand préconisent la combinaison des 2 ds le but, que l'un confirme l'autre surtout concernant la détection et la validation de divergences ......... Mais sauf à me tromper, Safir ne détecte pas les divergences, il "délibère" seult en fonction des valeurs num des indic par rapport à des seuils à un moment précis en choisissant la règle la + appropriée: donc est ce que cette combinaison a un sens dans S. 2°)Concernant, les 5 "angles" d'attaques du marché (direct° trend, qualité trend, état marché, volatilité, et volume): Je m'interroge sur le volume: Est ce que Safir, peut composer avec ceux ci, qui par définition connaissent des accélérations très fortes du jour au lendemain, (peut être en intraday, c'est plus limpide)contrairement aux cours qui restent cantonnés (sauf accident) des un range finalement assez étroit. Quels st les indics bornés qui permettraient d'en tirer qques choses en "moyennant" et en bornant les écarts ? une MM bornée sur volume , mais est ce que S en tirera pleinement parti vu son aversion des mm? Perso: Je pencherais plutôt pour un rsi sur volumes, est ce plus pertinent? Avec S. peut on se passer des volumes, je remarque qu'Alexandre a définit 5 aspects à contrôler et que PO n'en a retenu que 4? 

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pierre.orphelin@worldonline.fr - M n° 248
Les volumes n'ont pas d'intérêt particulier dans le cadre de Safir-X.
Leur comportement n'est pas suffisamment constant dans le temps pour qu'ils vaillent la peine d'être intégrés.
Ils ne sont indicatifs qu'en cas de break out de patterns ( figures, divergences, lignes) choses dont Safir ignore l'existence comme vous l'avez relevé.
Safir a besoin d'indicateurs continus dans le temps , ce qui exclut les divergences et autres figures chartistes dont la principale caractéristique est de briller le plus souvent par leur absence dans une mode d'étude barre par barre.


 - M n° 249
1°) je revient sur ce que j'avais à peine ébauché en répondant à Gilles R.concernant le stoch. : -Kaufman dit p.138, qu'il y a une similitude de comportement entre un stoch 20 et un rsi 5 (graph. à l'appui), bon l'un n'est pas non plus la photocopie de l'autre, mais qd même: Donc cette constatation, si tous l'accepte? ne signifie t-elle pas indirectement que stoch + rsi des un système est redondant et donc des le cadre de Safir ou le nbre d'indic."logiquement"utilisable est limité (PO en utilise 4 ds le dernier système), faut il de facto supprimer un des 2?

J'ai lu l'article et effectivement, il y a bien des similitudes, mais quoi de plus normal puisque ces 2 indic sont des oscillateurs. De là à dire que
l'un peut supplanter l'autre, je trouve le raccourci assez brutal. Mais, je ne m'appelle pas Kaufman...


M n° 250

Kaufman dit p.138, qu'il y a une similitude de comportement entre un stoch 20 et un rsi 5 (graph à l'appui), bon l'un n'est pas non plus la photocopie de l'autre, mais qd même: Donc cette constation, si tous l'accepte? ne signifie t-elle pas indirectement que stoch + rsi ds un système est redondant et donc ds le cadre de Safir ou le nbre d'indic."logiquement"utilisable est 
limité (PO en utilise 4 ds le dernier système), faut il de facto supprimer un des 2? 

TON intervention montre qu'il faut - à la fois - AVOIR UNE BONNE CONNAISSANCE de la nature des oscillateurs utilisés et des pbs liés au paramétrage. ce sont deux choses distinctes - et qui sont souvent Noyés dans ce que j'ai pu lire. ils sont Noyers pq le langage utilisé est très NORMATIF - le RSI il faut l'utiliser comme ci et comme ça - le MACD il faut l'utiliser comme ci et comme ça ... pénible et faux en plus!

 - M n° 251

le volume a reçu un grand coup de matraque sur la tête et pour cause ... les arguments que vous avez présentés sont coriaces. j'aimerais, néanmoins, inciter ceux qui "croient" au vol. à se défendre. par ailleurs, le vol constitue l'une des pistes de recherche que tout possesseur de safirx se doit d'examiner, un jour de pluie. 

 - M n° 253

Excusez moi encore 2 arguments contre les volumes :

1- C'est déjà difficile de trouver des histo fiables pour le prix alors pour les volumes. Il m'est arrivé d'acheter des histo pour à CQG et il n'y a pas les volumes pour les futures. Pour les actions je sais pas mais de toute façon il y a le point 2 pour les actions, vous allez comprendre
2- L'une des raisons pour lesquels les volumes sont difficiles à interpréter est dû également au fait que nous n'avons pas tous les volumes !!! même dans une base de donnée temps réel venant du meilleur provider. Sauf erreur de ma part, les professionnels effectuent des échanges de blocs qui parfois passent hors-marché. Je ne connais pas bien la réglementation à ce sujet mais je pense que, même si ces échanges sont faibles en quantité de transaction ils ne sont pas faibles en quantité de titres et capitaux !!! (ce sont des échanges entre pro n'oubliez pas).
Et j'ai dans l'idée que ces échanges de bloc ne passent pas dans nos basesde données...
Sur les futures je ne sais pas s'il y a des échanges de bloc possibles sur monep ou matif. En revanche c'est possible sur le Liffe (c'est très bien expliqué sur leur site, et cela concerne des milliers de lots bien sur, et je parie encore qu'ils ne sont pas transmis en temps réel... ).Et s'ils ne passent pas en temps réel alors ils sont peut-être transmis en fin de séance et seul les traders daily ou plus peuvent les exploiter.C'est bien de s'interroger mais je pense qu'essayer d'exploiter les volumes est une perte de temps, surtout dans un premier temps. Quand on aura
exploiter les osci et que l'on sera expert en safir pourquoi pas.

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 - M n° 256

2- L'une des raisons pour lesquels les volumes sont difficiles à interpréter est dû également au fait que nous n'avons pas tous les volumes !!! même dans une base de donnée temps réel venant du meilleur provider. Sauf erreur de ma part, les professionnels effectuent des échanges de blocs qui parfois passent hors-marché. Je ne connais pas bien la réglementation à ce sujet mais je pense que, meme si ces échanges sont faibles en quantité de transaction ils ne sont pas faibles en quantité de titres et capitaux !!! (ce sont des échanges entre pro n'oubliez pas).

Oui ce sont les fameuses "application", qui apparaissent parfois dans les volumes mais application qu'il faudrait en toute logique écrêter !
A mon avis seul un teneur de marché pourrait nous renseigner sur le volume du "bloc". Mais cela commence à être galère...

Pourquoi les écrêter, me diriez-vous ? Tout simplement que dès lors qu'un tel ordre sur un bloc important d'actions se manifeste, il ne passe pas par la table informatique mais l'opérateur chargé de la transaction va chercher la contre-partie par téléphone et cela peut prendre plusieurs jours ; il n'y a ainsi aucune garantie de délai dans ce genre de transaction et donc cela ressemble à tout sauf à de l'AT.
Et j'ai dans l'idée que ces échanges de bloc ne passent pas dans nos bases de données... Sur les futures je ne sais pas s'il y a des échanges de bloc possibles sur
monep ou matif. En revanche c'est possible sur le Liffe (c'est très bien expliqué sur leur site, et cela concerne des milliers de lots bien sur, et je parie encore qu'ils ne sont pas transmis en temps réel... ).
Et s'ils ne passent pas en temps réel alors ils sont peut-être transmis en fin de séance et seul les traders daily ou plus peuvent les exploiter. C'est bien de s'interroger mais je pense qu'essayer d'exploiter les volumes est une perte de temps, surtout dans un premier temps. Quand on aura exploiter les osci et que l'on sera expert en safir pourquoi pas.

Je partage donc également cet avis même sans S.


M n° 266

(...) je remarque qu'Alexandre a définit 5 aspects à contrôler et que PO n'en a retenu que 4
_____________________________

en relisant un des mails (envoyé par gilles  ) - je réalise qu'il comporte qq chose avec laquelle je suis en désaccord. une typologie ça ne vaut pas dire "aspects à contrôler" -loin de là! typologie = méthode de classement. d'accord? 
PO n'est pas contre MA typologie - SA typologie comporte AUSSI les volumes (typologie de PO = typologie d'Alexandre, autrement dit) - la seule chose qu'il dit que q les oscillateurs appartenant à cette catégorie sont MOINS pertinents q les autres. ET sur ce point, je suis Également d'accord avec lui. donc ...c'est là juste un point de détail. MAIS bon ... je préfère rectifier afin d'éviter les malentendus.


 M n° 267
(...) je remarque qu'Alexandre a définit 5 aspects à contrôler et que PO n'en a retenu que 4 
_____________________________ 
en relisant un des mails (envoyé par gilles  ) - je réalise qu'il comporte qq chose avec laquelle je suis en accord. 
Encore! tu m'avais déjà assassiné sur les volumes .... 
une typologie ça ne vaut pas dire "aspects à contrôler" - loin de là! 
typologie = méthode de classement. d'accord? ya chief! il y a une subtile nuance, n'empêche que je ne peux m'empêcher de confondre un peu (je dis bien un peu) les deux, parce qu' il me semble suffisant de s'intéresser, référencer, étudier ... ce qui peut être pertinent sous le soleil de Safir, le reste m'apparaît cô les sirènes d'Ulysse, cherchant à t'embarquer vers des eaux "troubles" sans retour. Mais ok pour la distinction, de toutes façons si ce n'est ds le verbe en tout cas ds mon esprit je n'y relevais pas d'antagonisme majeur; je m'ai mal exprimé c'est tout ;-)) 
PO n'est pas contre MA typologie - SA typologie comporte AUSSI les volumes (typologie de PO = typologie d'Alexandre, autrement dit) - la seule chose qu'il dit que q les oscillateurs appartenant à cette catégorie sont MOINS pertinents q les autres. ET sur ce point, je suis Également d'accord avec lui. donc ... Oui, ma phrase n'avait aucune intention de dresser le chef contre le maître :-))) c'était simplement mon esprit de déduction qui tournait à plein régime, pas à tort finalement, puisque tu es d'accord sur la difficulté de rendre les volumes pertinents. Encore une fois il me semble simplificateur, d'éliminer d'emblée et ds un 1er tps ce qui semble mineur pour se concentrer sur les oscillateurs + "pertinent", mais ok ok, typologie .... 
c'est là juste un point de détail. ben c'est ds les détails que naît la réussite, alors effectivement vaut mieux être sûr de bien se comprendre ;-) MAIS bon ... je préfère rectifier afin d'éviter les malentendus. 
Ben, je vais profiter de l'occase pour sortir une autre ânerie.
Ta typologie et celle de PO (enfin j'en sais rien) concernant les futures puisque c'est aussi et surtout de ça qu'il est question qd on parle Safir (ok c'est réducteur...), ne parle pas de l'open interest, je ne sais pas trop ce que ça recouvre très exactement, mais est ce aussi peu pertinent que les volumes, c'est une donnée daily je crois et qui est normalement bien distribué en datas ou en flux (sauf à me tromper) pb qu'avait exposé Cac40trading au sujet de l'absence épisodique des vol. ds les sources rendant difficile une lecture fiable de ces derniers.
Donc, par le biais d'un travail sur plusieurs UT puisque l'OI est (serait?) daily (et si l'OpenI s'avère utile) ne pourrait on pas transformer ses fluctuations en un oscillateur quelconque lisible par Safir, pour donner soit à ce dernier, soit à TS un indice "de confiance" (un peu cô à la météo :-)) sur l'interprétation des règles NF classiques que fait Safir sur rsi, dmi....en fonction de l'OI de la veille ds le but d'éventuellement créer un by-pass sur certains signaux de S. qui auraient certaines chances d'être faux ou pour les plus téméraires pouvoir pyramider de façon dynamique grâce au neuro flou. (une sorte de détecteur de ~bruit ~ ou d'absence de bruit) Serait ce possible? pertinent? Pour ceux qui connaissent les futures , y a t'il ds l'OI les mêmes comportements "instables" que ds les vol.?

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- M n° 269

il y a une subtile nuance, n'empêche que je ne peux m'empêcher de confondre un peu (je dis bien un peu) les deux, parce qu' il me semble suffisant de 
s'intéresser référencer, étudier ... ce qui peut être pertinent sous le soleil de Safir, le reste m'apparaît cô les sirènes d'Ulysse, cherchant à 
t'embarquer vers des eaux "troubles" sans retour. Mais ok pour la distinction, de toutes façons si ce n'est ds le verbe en tout cas ds mon 
esprit je n'y relevais pas d'antagonisme majeur; je m'ai mal exprimé c'est tout ;-))
je vais insister CAR il y a qq chose qui me dérange dans ton commentaire. 1 point:
il ne s'agit pas d'une nuance - ce sont bien DEUX idées distinctes qui ne se recoupent MEME pas, en fait (vraiment éloignées l'une de l'autre). lorsque je parle de typologie - c'est au sens "faire des familles" - en réunissant les oscillateurs paramétrés SUIVANT LEURS POINTS COMMUNS. ce travail est essentiellement DESCRIPTIF. lorsque tu tentes de faire un trading system, tu es en phase ACTIVE. tu es à la recherche d'une combinaison VIABLE - et ce sont les Résultats qui valideront OU NON la combinaison. la typologie est "pauvre" par NATURE (elle est DESCRIPTIVE - et une description n'est qu'une description ... il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas). elle est là pour nous AIDER à comprendre la réalité. rien d'autre. les notions qu'elle développe sont BASIQUES, Réductrices - c'est un aide mémoire, un repérage. CELA DIT, une typologie REND service - et s'avère INDISPENSABLE pour progresser. il est inutile de chercher à "griller" cette étape. c'est le PREMIER pas vers la compréhension d'un phénomène. la recherche de combinaisons c'est nettement plus complexe - puisqu'il met en oeuvre bp plus de paramètres. AUCUN RAPPORT AVEC LA CHOUCROUTE. il faudra Dépasser la typologie (c'est un peu comme "la mort du père", en psycho) réussir à "monter" SON "petit" trading system. il faut atteindre pour ça un degré de maturation pour PASSER de l'un à l'autre. la typologie va rendre service au débutant - elle ne lui sera plus utile par la suite. 
2 point:
ce que je viens de dire c'est valable pour les safirX users comme pour les NON safirXusers. sous le soleil de S - ça se passe pareil qu'ailleurs. n'oublions 
pas que S n'est qu'un OUTIL. c'est à l'utilisateur de faire les efforts et de progresser ..

- M n° 270
C écrit : 
Non vraiment cessez de perdre votre temps avec des input qui sont difficiles à obtenir et qui même une fois obtenues ne sont pas toujours fiables. D'accord, en fait si je demande d'abord c'est un peu pour ça ;-)) Exemple : OI des futures n'est mêmes pas fournis par Comstock, à moins que ce ne soit TS et l'interface qui ne peut pas les exploiter. Oui ok, mais CQG, matif les fourni ds ses datas pour backtest donc ...... le système est buildable à condit° que les données soient juste ok et que celle du flux ne soit pas trop merdique, bon c'est vrai que les si s'additionnent ... De toute façon peu importe la raison. N'oubliez, ce qui va faire la différence entre 2 traders systématiques (l'un gagnant et l'autre perdant, malgré un système identique), c'est la confiance. Or le 20% d'incertitude sur la fiabilité des données (même seulement 5%), déstabilisera le trader au premier drawdown venu. Oui d'où l'importance extrême de bien choisir ces outils et de ne pas mégoter sur la qualité du flux qd on en prend un, et ensuite pour moi la question est close on suit le système aveuglèment, je sais c'est vite dit, mais si on choisit de faire du systématique, si on sait attendre d'être fin prêt, d'avoir un système correctement tester, alors il devient INENVISAGEABLE de ne pas prendre tous les signaux ou d'anticiper une sortie, si on est pas capable de se fixer cette ligne jaune et d'envisager comment gérer les jours où on ne sera pas dispo, malades etc... alors vaut mieux retourner sur la planète discrétionnaire, donc l'incertitude du flux ok, mais avant de se lancer on doit faire du paper trading sur les données du flux (final step de qualification du système avant ....) donc lorsqu'on démarre réellement, ce % on le connaît ou plutôt on a du l'apprécier ds son report, ce qui fait qu'ensuite (si les résultats st restés en adéquation avec ce qu'escompté) on doit être une machine et suivre la machine, notre "intelligence" doit se borner à suivre si la machine travaille correctement et que ce qu'elle sort est cohérent avec les "inputs". Pour ceux qui serait incapable de suivre connement leur système, en sachant qu'ils en ont un bon, la meilleur solution (et la plus profitable) est d'embaucher un collabo, non?Je ne parle même pas des effets saisonniers qui perturbent fortement la lecture des OI (roulement des positions...). Toujours est-il que l'intérêt des OI se borne au trading discrétionnaire selon moi, comme les volumes... good, les arguments st recevables :-))) donc OI = poubelle 

- M n° 271
T a écrit : 
2 point: 
ce que je viens de dire c'est valable pour les safirXusers comme pour les NON safirXusers. ok sous le soleil de S - ça se passe pareil qu'ailleurs. n'oublions pas que S n'est qu'un OUTIL qui peut s'utiliser de plusieurs manières. c'est à l'utilisateur de faire les efforts et de progresser ... 
bien sûr que le bidule ne travaille pas tout seul, cpdt ce soft a des spécificités qui lui sont propres, et ça il faut le savoir au départ ; il y a des indic., les constructions de figures chart. etc... qui ne lui parlent pas; idem en matière de build & test du système, PO me l'a eu dit sur cette liste "oubliez tous ce que vous avez appris , TS compris", out l'optimisation classique de paramètres, c'est le ZZ qui prend la main, Safir est globalement tjs ds le marché alors qu'un système lambda s'efforcera d'y être le moins longtemps possible, à gains égale etc...... Donc effectivement, je pense qu'il est intéressant voir indispensable d'avoir une bonne base théorique même s'il faut savoir l'oublier qques peu par la suite ......... cpdt pour bien jouer de la guitare, il reste tjs 2 chemins: des tonnes de solfèges ou simplement de l'oreille avec un cerveau qui travaille bien avec! Ds mon commentaire j'ai tendance à prendre des raccourcis de ce genre, j'y peux rien je ne suis pas né cartésien mais pour ma défense je me soigne ;-) et tu as raison de préciser et de distinguer les 2, même si ds ma tête ça l'était sauf que ça n'y était pas aussi bien "compartimenté" ;-)) 
3 point 
je propose aux membres de ce news group de CONSTRUIRE la typologie la + complète possible ... MAIS cette typologie ne vous servira qu'à acquérir quelques connaissances de base et à prendre confiance en vous ... rien d'autre! et c'est déjà pas mal, NON ??? OUI 

pierre.orphelin@worldonline.fr - M n° 272
Non vraiment cessez de perdre votre temps avec des input qui sont difficiles à obtenir et qui même une fois obtenues ne sont pas toujours fiables.
Exemple : OI des futures n'est mêmes pas fournis par Comstock, à moins que ce ne soit TS et l'interface qui ne peut pas les exploiter. 
Ah bon, tiens donc, c'est nouveau ça!
Je vous rappelle que l'OI n'est diffusé qu'une fois par jour ( donc stockés sur la base daily, voir ci dessous) et avec un jour de retard.
Il n'a aucun intérêt en intraday ( il est d'ailleurs indisponible et pour cause), et en daily, comme pour les volumes, ça a un comportement bizarre.
Sinon, l'Open Interest a un gros intérêt: Il vous permet de savoir le nombre de contrats maxi que vous pouvez espérer passer en une opération ( prévoyez quand même un énorme slippage).

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Définition DDF

pierre.orphelin@worldonline.fr - M n° 636

DDF ?

ddf= value1- value1[1];
La dérivée première d'un indicateur ( value1) si vous voulez.


L’ordre des indicateurs

pierre.orphelin@worldonline.fr - M n° 626


Suite à quelques tests sur Safir, je viens d'avoir une surprise. C'est à dire, pour reprendre l'exemple de base, si j'envoie : value1=Slowk(10); value2=adx(10); value3=ddf(value1,1); value4=ddf(value2,1); ou value1=Slowk(10); value2=ddf(value1,1); value3=adx(10); value4=ddf(value3,1); Les résultats n'ont rien à voir ! Je suppose que ce cela provient de la démarche itérative de Safir qui n'a pas le même parcours selon l'ordre des paramètres. 

Oui, mais dans le cas de Smart Explore seulement. 
Faut-il modifier les paramètres par défaut pour forcer un niveau d'itération plus profond ? 
Exact 
Les premiers paramètres sont-ils préemptifs dans les évaluations de Safir ? 
En principe non 
Est-ce que quelqu'un a déjà mené une réflexion sur ce sujet ? 
Cela a déjà été constaté, mais globalement les résultats sont similaires. Comme il y a une infinité de possibilités, on est bien obligé de se limiter lors du processus itératif. Il se peut qu'une branche ne soit pas explorée selon l'ordre des inputs..... pour être retrouvée à nouveau de façon presque similaire à un niveau plus profond de l'arbre


pierre.orphelin@worldonline.fr - M n° 632

Pour ce qui est de l'ordre des indicateurs dans les fichiers TSD, veillez à mettre les indicateurs que vous jugez être les plus stables ou les plus importants en premier ( je sais, c'est subjectif), et en aucun cas les ddf qui doivent être placés en dernier quand on utilise smart explore.


DMI
Thucydis@ - M n° 94
R : Ceci se base sur un cours de abcbourse.com Welles Wilder propose deux indicateurs opposés dont l'un appelé le +DI accumule les hausses seulement, et l'autre, le -DI, accumule les baisses. Le point d'équilibre entre les forces d'achat et de vente existe lorsque le +DI et le -DI sont au même niveau. Lorsque la courbe +DI croise à la hausse la -DI, elle constitue (en principe) un signal d'achat. A l'inverse, le -DI à la hausse croisant le +DI plongeant est un signal de vente.Wilder indique que l'on ne devrait jamais se servir des croisements du +DI et -DI si l'ADX est inférieur à 25.le DMI et l'adx présentent l'avantage d'être BORNES. Ils peuvent donc être utilisés DIRECTEMENT dans SAFIRX

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M n° 54

je vous l'ai dit. SAFIR-X n'accepte de travailler qu'avec des oscillateurs BORNES. cela pose pb si l'on souhaite utiliser des oscillateurs qui ne le sont pas. c'est le cas du MACD. vous trouverez ici les instructions à suivre pour 

BORNER le MACD dans Tradestation. 

Pour ça nous allons avoir besoin d'aller dans POWEREDITOR. 

Les choses vont se passer en 2 étapes.1 étape: création de "xavg" dont le "MACD borné" va avoir besoin. 
Powereditor>new>FUNCTION>name: xavg
écrire ensuite (ou copier à partir de ce message):

inputs : Price(NumericSeries),Length(NumericSimple);
vars : Factor(0),xavg0(0);

if Length + 1 <> 0
then begin
if CurrentBar <= 1
then begin
XAvg0 = Price;
end
else
Factor = 2 / (Length + 1);
XAvg0= Factor * Price + (1 - Factor) * XAvg0;
end;

xavg=xavg0


2 étape: créer le MACD borné
le MACD va prendre un autre nom (pour q tradestation puisse reconnaître le "macd borné" de celui qui ne l'est pas). on va lui donner le nom de Macddn.

Powereditor>new>FUNCTION>name: Macddn

Inputs:price(numericseries),FastMA(numericsimple),SlowMA(numericsimple),MacdMA
(numericsimple);

Value1 = xavg(price,FastMA);
Value2=xavg(price,SlowMA);
if value2<>0 then value3=value1/value2;

Value4 = XAvg(value3,MacdMA);
if value4 <>0 then MacddN= Value3 / Value4 -1;

Dernière remarque (excessivement importante): n'allez pas créer ces deux 
éléments dans INDICATOR. c'est dans FUNCTION qu'il faut le faire.

SAFIR-X et les moyennes mobiles

 - M n° 58
Est que il travaille avec les croisements, comme pour exemple les croisement des MM ?

T - M n° 65
la seule chose c'est qu'il faut BORNER les moyennes avant de pouvoir 
travailler avec. c'est le MEME pb qu'avec le MACD.

T M n° 100
si vous êtes un fana des moyennes - apprenez ceci: il y a des oscillateurs qui "travaillent" avec des moyennes (ex. le DMI) et qui présentent l'avantage d'être bornés (bon pour Safir). pour les "amateurs" de moyennes, il est recommandé d'utiliser CES oscillateurs. comme cela a déjà été dit - il est POSSIBLE de travailler avec des moyennes dans Safirx. Possible ne veut pas dire "recommandé". beaucoup sur cette liste désapprouvent l'utilisation de moyennes. 

- M n° 152
Une fois la MM (et au delà Macd, Bollinger ...trix etc..) bornée, récupère t'elle une pertinence ( aux yeux de Safir) équivalente à celle d'un indic. borné "d'origine" (type rsi) ou y a t'il autre chose qui gène Safir ds les MM?

 - M n° 153
concernant les moyennes:

PO déconseille, il est vrai, leur utilisation. pourquoi? pour deux raisons essentielles:1. elles sont svt en "retard" par rapport aux évènements. Lorsqu'on regarde un schéma, il est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont parfaitement aptes à nous prévenir d'un changement de tendance;cela dit, lorsqu'on est en Real Time on s'aperçoit que ces moyennes sont calculées A POSTERIORI. en clair: vous voyez les cours se dessiner et les moyennes loin derrière qui "attendent" que les choses se fassent avant d'apparaître à l'écran.

2. un "safirx user" doit, dans la mesure du possible, travailler avec des oscillateurs bornés. exit donc les oscillateurs non bornés et les moyennes. s'il souhaite, néanmoins, travailler avec des oscillateurs non bornés - il faudra passer par la case "programmation" pour borner l'indicateur qu'il compte utiliser. safir-x acceptera de travailler alors avec cet indicateur - puisqu'il est BORNE. les moy ne font pas exception à la règle. il est possible de travailler AVEC s'ils sont bornés au préalable.

l 
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Borner les bandes de Bollinger

 - M n° 99

SAFIR-X n'accepte de travailler qu'avec des oscillateurs BORNES. cela pose pb si l'on souhaite utiliser des oscillateurs qui ne le sont pas. c'est le cas des moyennes (ou bandes) de BOLLINGER. vous trouverez ici les instructions à suivre pour BORNER les bandes de bollinger dans tradestation. 

Pour ça nous allons avoir besoin d'aller dans POWER EDITOR. 
les bandes de bollinger vont prendre un autre nom (pour q tradestation puisse reconnaître le "bandes de bollinger bornées" de celles qui ne le sont pas). 
on va lui donner le nom de BB1.

Powereditor>new>FUNCTION>name: BB1

écrire ensuite (ou copier à partir de ce message):

input:price(numericseries), length(numericseries), coeff(numericseries);

vars : SumSqr(0),Avg(0),Counter(0),xstddev(0);

if Length <> 0
then begin
Avg = Average(Price,Length);
SumSqr = 0;
for counter = 0 to Length - 1
begin
SumSqr = SumSqr + (Price[counter]-Avg) * (Price[counter]-Avg);
end;
xStdDev = SquareRoot(SumSqr / Length);
end
else
xStdDev = 0;


if XstdDev<>0 then begin
BB1=100*(price-Avg+coeff*xStdDev)/(coeff*xStdDev)-100;
end;

Dernière remarque (excessivement importante): n'allez pas créer ces deux éléments dans INDICATOR. c'est dans FUNCTION qu'il faut le faire.

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